Spot 210.23
· 90 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 19.85 | 21.20 | 20.52 | — | — | 190 | — | — | 0.26 | 0.22 | 0.30 | — |
| — | 15.20 | 16.55 | 15.88 | — | — | 195 | — | — | 0.62 | 0.36 | 0.89 | — |
| — | 13.00 | 14.35 | 13.68 | — | — | 197.5 | — | — | 0.93 | 0.63 | 1.22 | — |
| — | 10.95 | 12.25 | 11.60 | — | — | 200 | — | — | 1.41 | 1.15 | 1.66 | — |
| — | 9.10 | 10.25 | 9.68 | — | — | 202.5 | — | — | 1.92 | 1.58 | 2.25 | — |
| — | 7.35 | 8.45 | 7.90 | — | — | 205 | — | — | 2.68 | 2.31 | 3.05 | — |
| — | 5.85 | 6.80 | 6.33 | — | — | 207.5 | — | — | 3.60 | 3.20 | 4.00 | — |
| — | 4.55 | 5.20 | 4.88 | — | — | 210 | — | — | 4.72 | 4.30 | 5.15 | — |
| — | 3.40 | 4.20 | 3.80 | — | — | 212.5 | — | — | 6.08 | 5.60 | 6.55 | — |
| — | 2.70 | 3.05 | 2.88 | — | — | 215 | — | — | 7.62 | 7.10 | 8.15 | — |
| — | 2.05 | 2.35 | 2.20 | — | — | 217.5 | — | — | 9.45 | 8.90 | 10.00 | — |
| — | 1.20 | 1.68 | 1.44 | — | — | 220 | — | — | 11.30 | 10.65 | 11.95 | — |
| — | 0.80 | 1.17 | 0.98 | — | — | 222.5 | — | — | 13.40 | 12.70 | 14.10 | — |
| — | 0.70 | 0.88 | 0.79 | — | — | 225 | — | — | 15.57 | 14.85 | 16.30 | — |
| — | 0.29 | 0.68 | 0.48 | — | — | 227.5 | — | — | 17.85 | 17.10 | 18.60 | — |
| — | 0.35 | 0.55 | 0.45 | — | — | 230 | — | — | 20.18 | 19.45 | 20.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.