Spot 210.23
· 90 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 21.20 | 22.70 | 21.95 | — | — | 190 | — | — | 1.58 | 1.20 | 1.96 | — |
| — | 17.20 | 18.60 | 17.90 | — | — | 195 | — | — | 2.40 | 2.11 | 2.70 | — |
| — | 13.60 | 14.90 | 14.25 | — | — | 200 | — | — | 3.75 | 3.55 | 3.95 | — |
| — | 10.40 | 11.60 | 11.00 | — | — | 205 | — | — | 5.62 | 5.10 | 6.15 | — |
| — | 9.00 | 9.95 | 9.47 | — | — | 207.5 | — | — | 6.70 | 6.15 | 7.25 | — |
| — | 8.00 | 8.80 | 8.40 | — | — | 210 | — | — | 8.00 | 7.55 | 8.45 | — |
| — | 6.55 | 7.60 | 7.08 | — | — | 212.5 | — | — | 9.22 | 8.70 | 9.75 | — |
| — | 5.50 | 6.35 | 5.92 | — | — | 215 | — | — | 10.60 | 10.05 | 11.15 | — |
| — | 4.60 | 5.35 | 4.97 | — | — | 217.5 | — | — | 12.22 | 11.60 | 12.85 | — |
| — | 3.85 | 4.60 | 4.22 | — | — | 220 | — | — | 13.93 | 13.25 | 14.60 | — |
| — | 3.15 | 4.05 | 3.60 | — | — | 222.5 | — | — | 15.72 | 15.00 | 16.45 | — |
| — | 2.58 | 3.40 | 2.99 | — | — | 225 | — | — | 17.62 | 16.85 | 18.40 | — |
| — | 2.09 | 2.78 | 2.44 | — | — | 227.5 | — | — | 19.62 | 18.85 | 20.40 | — |
| — | 1.75 | 2.43 | 2.09 | — | — | 230 | — | — | 21.70 | 20.90 | 22.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.