Spot 210.23
· 90 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 25.20 | 27.50 | 26.35 | — | — | 190 | — | — | 5.60 | 5.05 | 6.15 | — |
| — | 21.75 | 23.50 | 22.62 | — | — | 195 | — | — | 7.00 | 6.50 | 7.50 | — |
| — | 18.65 | 20.80 | 19.73 | — | — | 200 | — | — | 8.97 | 8.35 | 9.60 | — |
| — | 15.80 | 17.30 | 16.55 | — | — | 205 | — | — | 11.32 | 10.55 | 12.10 | — |
| — | 13.30 | 14.50 | 13.90 | +0.53 | 56.7% | 210 | 56.7% | -0.47 | 13.75 | 12.95 | 14.55 | — |
| — | 11.00 | 12.35 | 11.68 | — | — | 215 | — | — | 16.25 | 15.20 | 17.30 | — |
| — | 9.05 | 10.45 | 9.75 | — | — | 220 | — | — | 19.15 | 17.95 | 20.35 | — |
| — | 7.35 | 8.75 | 8.05 | — | — | 225 | — | — | 22.48 | 21.25 | 23.70 | — |
| — | 6.00 | 7.35 | 6.67 | — | — | 230 | — | — | 25.98 | 24.70 | 27.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.