Spot 210.23
· 90 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 35.25 | 37.70 | 36.48 | — | — | 200 | — | — | 23.52 | 22.70 | 24.35 | — |
| — | 30.60 | 32.85 | 31.73 | +0.59 | 60.3% | 210 | 60.3% | -0.41 | 28.50 | 27.30 | 29.70 | — |
| — | 26.40 | 28.55 | 27.48 | — | — | 220 | — | — | 34.17 | 32.90 | 35.45 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.