Spot 92.85
· 252 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.50 | 11.30 | 8.90 | — | — | 84 | — | — | 0.04 | 0.03 | 0.05 | — |
| — | 6.85 | 8.00 | 7.42 | — | — | 85 | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — |
| — | 5.15 | 7.25 | 6.20 | — | — | 86 | — | — | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — |
| — | 5.65 | 6.05 | 5.85 | — | — | 87 | — | — | 0.07 | 0.06 | 0.08 | — |
| — | 4.85 | 5.25 | 5.05 | — | — | 88 | — | — | 0.10 | 0.08 | 0.11 | — |
| — | 3.75 | 4.65 | 4.20 | — | — | 89 | — | — | 0.14 | 0.13 | 0.16 | — |
| — | 2.85 | 3.35 | 3.10 | — | — | 90 | — | — | 0.23 | 0.22 | 0.25 | — |
| — | 2.22 | 2.28 | 2.25 | — | — | 91 | — | — | 0.41 | 0.39 | 0.42 | — |
| — | 1.48 | 1.53 | 1.50 | — | — | 92 | — | — | 0.67 | 0.65 | 0.69 | — |
| — | 0.90 | 0.93 | 0.92 | +0.48 | 5.7% | 93 | 5.7% | -0.52 | 1.11 | 1.08 | 1.13 | — |
| — | 0.49 | 0.52 | 0.51 | — | — | 94 | — | — | 1.75 | 1.72 | 1.78 | — |
| — | 0.26 | 0.29 | 0.28 | — | — | 95 | — | — | 2.57 | 2.32 | 2.82 | — |
| — | 0.14 | 0.17 | 0.15 | — | — | 96 | — | — | 3.40 | 3.20 | 3.60 | — |
| — | 0.09 | 0.11 | 0.10 | — | — | 97 | — | — | 3.95 | 3.15 | 4.75 | — |
| — | 0.06 | 0.08 | 0.07 | — | — | 98 | — | — | 5.50 | 3.05 | 7.95 | — |
| — | 0.04 | 0.07 | 0.06 | — | — | 99 | — | — | 6.47 | 4.00 | 8.95 | — |
| — | 0.04 | 0.05 | 0.04 | — | — | 100 | — | — | 7.35 | 5.20 | 9.50 | — |
| — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | — | — | 101 | — | — | 8.45 | 6.00 | 10.90 | — |
| — | 0.02 | 0.04 | 0.03 | — | — | 102 | — | — | 9.47 | 7.00 | 11.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.