Spot 106.35
· 270 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:42 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.25 | 12.00 | 10.12 | — | — | 96 | — | — | — | — | 0.03 | — |
| — | 7.00 | 10.90 | 8.95 | — | — | 97 | — | — | — | — | 0.03 | — |
| — | 6.15 | 9.90 | 8.03 | — | — | 98 | — | — | — | — | 0.03 | — |
| — | 5.15 | 8.95 | 7.05 | — | — | 99 | — | — | — | — | 0.04 | — |
| — | 4.65 | 8.40 | 6.53 | — | — | 99.5 | — | — | — | — | 0.04 | — |
| — | 4.00 | 7.75 | 5.88 | — | — | 100 | — | — | — | — | 0.05 | — |
| — | 3.75 | 7.40 | 5.58 | — | — | 100.5 | — | — | — | — | 0.05 | — |
| — | 3.15 | 6.90 | 5.03 | — | — | 101 | — | — | — | — | 0.06 | — |
| — | 2.75 | 6.50 | 4.62 | — | — | 101.5 | — | — | — | — | 0.07 | — |
| — | 2.25 | 6.50 | 4.38 | — | — | 102 | — | — | — | — | 0.09 | — |
| — | 1.75 | 5.95 | 3.85 | — | — | 102.5 | — | — | — | — | 0.11 | — |
| — | 1.25 | 5.50 | 3.38 | — | — | 103 | — | — | — | — | 0.13 | — |
| — | 0.77 | 3.05 | 1.91 | — | — | 103.5 | — | — | — | — | 0.16 | — |
| — | 0.31 | 5.00 | 2.65 | — | — | 104 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 104.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 105.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 106 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 106.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 107 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 107.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 108 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 108.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 109 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 109.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0.05 | — | — | — | 110 | — | — | 4.08 | 2.00 | 6.15 | — |
| — | — | 0.05 | — | — | — | 110.5 | — | — | 4.22 | 2.40 | 6.05 | — |
| — | — | 0.04 | — | — | — | 111 | — | — | 4.99 | 2.83 | 7.15 | — |
| — | — | — | — | — | — | 111.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 112 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 113 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 115 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 116 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.