Spot 106.35
· 270 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:42 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 97 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 99 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 100.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 101.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 102.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 103 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 103.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 104 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 104.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 105.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | 0.03 | 1.74 | 0.89 | — | — | 106 | — | — | — | — | 0.72 | — |
| — | — | 0.95 | — | — | — | 106.5 | — | — | — | — | 2.05 | — |
| — | — | 0.51 | — | — | — | 107 | — | — | — | — | 2.55 | — |
| — | — | 0.23 | — | — | — | 107.5 | — | — | 3.02 | 1.03 | 5.00 | — |
| — | — | 0.22 | — | — | — | 108 | — | — | — | — | 2.17 | — |
| — | — | 0.17 | — | — | — | 108.5 | — | — | 1.67 | 0.67 | 2.67 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 109 | — | — | 2.98 | 2.52 | 3.45 | — |
| — | — | 0.13 | — | — | — | 109.5 | — | — | 3.58 | 1.45 | 5.70 | — |
| — | — | 0.11 | — | — | — | 110 | — | — | 4.00 | 1.85 | 6.15 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 110.5 | — | — | 4.45 | 2.15 | 6.75 | — |
| — | — | 0.09 | — | — | — | 111 | — | — | 5.00 | 3.65 | 6.35 | — |
| — | — | 0.08 | — | — | — | 111.5 | — | — | 5.62 | 4.40 | 6.85 | — |
| — | — | 0.07 | — | — | — | 112 | — | — | 5.83 | 3.50 | 8.15 | — |
| — | — | 0.26 | — | — | — | 113 | — | — | 7.08 | 5.00 | 9.15 | — |
| — | — | 0.05 | — | — | — | 114 | — | — | 8.15 | 6.60 | 9.70 | — |
| — | — | 0.04 | — | — | — | 115 | — | — | 8.82 | 6.50 | 11.15 | — |
| — | — | 0.03 | — | — | — | 116 | — | — | 9.97 | 8.20 | 11.75 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.