Spot 106.35
· 270 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:42 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.80 | 12.00 | 10.40 | — | — | 96 | — | — | — | — | 0.12 | — |
| — | 7.80 | 11.00 | 9.40 | — | — | 97 | — | — | — | — | 0.15 | — |
| — | 6.80 | 10.00 | 8.40 | — | — | 98 | — | — | — | — | 0.18 | — |
| — | 5.80 | 9.00 | 7.40 | — | — | 99 | — | — | — | — | 0.22 | — |
| — | 4.80 | 8.00 | 6.40 | — | — | 100 | — | — | — | — | 0.26 | — |
| — | 3.80 | 7.00 | 5.40 | — | — | 101 | — | — | — | — | 0.32 | — |
| — | 4.20 | 5.80 | 5.00 | — | — | 102 | — | — | — | — | 0.39 | — |
| — | 3.25 | 4.80 | 4.03 | — | — | 103 | — | — | — | — | 0.48 | — |
| — | 1.44 | 3.85 | 2.65 | — | — | 104 | — | — | — | — | 0.63 | — |
| — | 0.56 | 3.60 | 2.08 | — | — | 104.5 | — | — | — | — | 0.75 | — |
| — | 0.15 | 3.15 | 1.65 | — | — | 105 | — | — | — | — | 0.92 | — |
| — | 0.01 | 2.67 | 1.34 | — | — | 105.5 | — | — | — | — | 1.19 | — |
| — | — | 2.07 | — | — | — | 106 | — | — | — | — | 1.58 | — |
| — | 0.16 | 0.95 | 0.47 | +0.42 | 5.3% | 106.5 | 5.3% | -0.58 | 0.81 | — | 2.10 | — |
| — | — | 1.02 | — | — | — | 107 | — | — | — | — | 2.73 | — |
| — | — | 0.74 | — | — | — | 107.5 | — | — | — | — | 3.40 | — |
| — | — | 0.50 | — | — | — | 108 | — | — | 2.62 | 0.70 | 4.55 | — |
| — | — | 0.38 | — | — | — | 108.5 | — | — | 2.50 | 0.90 | 4.10 | — |
| — | — | 0.30 | — | — | — | 109 | — | — | 3.00 | 1.61 | 4.40 | — |
| — | — | 0.25 | — | — | — | 109.5 | — | — | 3.50 | 2.10 | 4.90 | — |
| — | — | 0.22 | — | — | — | 110 | — | — | 4.62 | 2.75 | 6.50 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 110.5 | — | — | 4.50 | 3.10 | 5.90 | — |
| — | — | 0.18 | — | — | — | 111 | — | — | 5.00 | 3.60 | 6.40 | — |
| — | — | 0.17 | — | — | — | 111.5 | — | — | 5.67 | 3.60 | 7.75 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 112 | — | — | 6.00 | 4.60 | 7.40 | — |
| — | — | 0.13 | — | — | — | 113 | — | — | 7.08 | 5.75 | 8.40 | — |
| — | — | 0.11 | — | — | — | 114 | — | — | 8.00 | 6.60 | 9.40 | — |
| — | — | 0.09 | — | — | — | 115 | — | — | 9.00 | 7.40 | 10.60 | — |
| — | — | 0.08 | — | — | — | 116 | — | — | 10.07 | 8.55 | 11.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.