Spot 106.35
· 270 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:42 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 9.10 | 11.85 | 10.47 | — | — | 96 | — | — | — | — | 0.57 | — |
| — | 7.70 | 11.05 | 9.38 | — | — | 97 | — | — | — | — | 0.62 | — |
| — | 6.25 | 10.55 | 8.40 | — | — | 98 | — | — | — | — | 0.68 | — |
| — | 5.70 | 9.05 | 7.38 | — | — | 99 | — | — | — | — | 0.74 | — |
| — | 4.25 | 7.90 | 6.08 | — | — | 100 | — | — | — | — | 0.83 | — |
| — | 4.15 | 6.65 | 5.40 | — | — | 101 | — | — | — | — | 0.94 | — |
| — | 2.30 | 4.60 | 3.45 | — | — | 102 | — | — | 0.52 | 0.09 | 0.95 | — |
| — | 3.30 | 4.00 | 3.65 | — | — | 103 | — | — | 0.68 | 0.04 | 1.32 | — |
| — | 1.05 | 4.15 | 2.60 | — | — | 104 | — | — | — | — | 1.63 | — |
| — | 0.09 | 3.75 | 1.92 | — | — | 105 | — | — | 1.08 | 0.01 | 2.15 | — |
| — | 0.86 | 1.96 | 1.30 | +0.50 | 6.6% | 106 | 6.6% | -0.50 | 1.37 | 0.01 | 2.79 | — |
| — | — | 1.21 | — | — | — | 107 | — | — | 2.02 | 0.43 | 3.60 | — |
| — | 0.16 | 0.80 | 0.48 | — | — | 108 | — | — | 2.46 | 2.15 | 2.78 | — |
| — | — | 0.96 | — | — | — | 109 | — | — | 3.30 | 3.05 | 3.55 | — |
| — | — | 0.76 | — | — | — | 110 | — | — | 4.55 | 2.76 | 6.35 | — |
| — | — | 0.58 | — | — | — | 111 | — | — | 5.17 | 2.95 | 7.40 | — |
| — | — | 0.48 | — | — | — | 112 | — | — | 6.10 | 5.25 | 6.95 | — |
| — | — | 0.41 | — | — | — | 113 | — | — | 7.03 | 4.70 | 9.35 | — |
| — | — | 0.37 | — | — | — | 114 | — | — | 8.18 | 6.00 | 10.35 | — |
| — | — | 0.34 | — | — | — | 115 | — | — | 9.18 | 7.00 | 11.35 | — |
| — | — | 0.31 | — | — | — | 116 | — | — | 10.28 | 8.95 | 11.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.