Spot 106.35
· 270 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:42 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.20 | 9.20 | 7.70 | — | — | 99 | — | — | — | — | 0.58 | — |
| — | 5.15 | 7.70 | 6.42 | — | — | 100 | — | — | 0.79 | 0.01 | 1.56 | — |
| — | 3.25 | 7.50 | 5.38 | — | — | 101 | — | — | 0.59 | 0.41 | 0.78 | — |
| — | 2.35 | 6.65 | 4.50 | — | — | 102 | — | — | — | — | 2.03 | — |
| — | 1.80 | 6.00 | 3.90 | — | — | 103 | — | — | — | — | 2.33 | — |
| — | 1.85 | 5.00 | 3.42 | — | — | 104 | — | — | 1.01 | 0.84 | 1.18 | — |
| — | 0.64 | 4.00 | 2.32 | — | — | 105 | — | — | 2.06 | 0.63 | 3.50 | — |
| — | 0.04 | 3.60 | 1.62 | +0.48 | 6.8% | 106 | 6.8% | -0.52 | 1.92 | 1.53 | 2.75 | — |
| — | 0.69 | 1.63 | 1.16 | — | — | 107 | — | — | 2.38 | 0.35 | 4.40 | — |
| — | — | 2.14 | — | — | — | 108 | — | — | 3.32 | 1.14 | 5.50 | — |
| — | 0.03 | 0.40 | 0.21 | — | — | 109 | — | — | 4.00 | 1.91 | 6.10 | — |
| — | — | 1.37 | — | — | — | 110 | — | — | 4.58 | 4.10 | 5.05 | — |
| — | — | 1.15 | — | — | — | 111 | — | — | 5.53 | 5.10 | 5.95 | — |
| — | — | 0.76 | — | — | — | 112 | — | — | 6.47 | 4.15 | 8.80 | — |
| — | — | 0.73 | — | — | — | 113 | — | — | 7.47 | 5.65 | 9.30 | — |
| — | — | 0.77 | — | — | — | 114 | — | — | 8.35 | 6.00 | 10.70 | — |
| — | — | 0.70 | — | — | — | 115 | — | — | 9.35 | 7.00 | 11.70 | — |
| — | — | 0.49 | — | — | — | 116 | — | — | 10.53 | 8.10 | 12.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.