Spot 368.83
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:51 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 31.60 | 35.00 | 33.30 | — | — | 340 | — | — | 4.30 | 3.90 | 4.70 | — |
| — | 24.00 | 26.80 | 25.40 | — | — | 350 | — | — | 6.65 | 6.40 | 6.90 | — |
| — | 18.70 | 20.20 | 19.45 | — | — | 360 | — | — | 10.25 | 9.90 | 10.60 | — |
| — | 13.60 | 15.80 | 14.70 | +0.52 | 41.9% | 370 | 41.9% | -0.48 | 14.95 | 14.30 | 15.60 | — |
| — | 9.30 | 10.60 | 9.95 | — | — | 380 | — | — | 21.00 | 20.00 | 22.00 | — |
| — | 6.20 | 7.70 | 6.95 | — | — | 390 | — | — | 28.10 | 26.70 | 29.50 | — |
| — | 4.10 | 5.00 | 4.55 | — | — | 400 | — | — | 35.90 | 34.70 | 37.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.