Spot 387.71
· 64 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 46.70 | 49.70 | 48.20 | — | — | 350 | — | — | 8.35 | 7.80 | 8.90 | — |
| — | 39.70 | 42.70 | 41.20 | — | — | 360 | — | — | 11.25 | 10.80 | 11.70 | — |
| — | 33.10 | 36.20 | 34.65 | — | — | 370 | — | — | 14.90 | 14.50 | 15.30 | — |
| — | 28.00 | 30.00 | 29.00 | — | — | 380 | — | — | 18.75 | 17.40 | 20.10 | — |
| — | 22.60 | 24.50 | 23.55 | +0.53 | 44.4% | 390 | 44.4% | -0.47 | 23.85 | 22.10 | 25.60 | — |
| — | 18.30 | 21.10 | 19.70 | — | — | 400 | — | — | 29.90 | 28.70 | 31.10 | — |
| — | 15.20 | 17.60 | 16.40 | — | — | 410 | — | — | 35.95 | 34.20 | 37.70 | — |
| — | 12.20 | 13.70 | 12.95 | — | — | 420 | — | — | 42.90 | 41.60 | 44.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.