Spot 368.83
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:51 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 51.10 | 53.90 | 52.50 | — | — | 340 | — | — | 21.10 | 20.20 | 22.00 | — |
| — | 45.20 | 48.30 | 46.75 | — | — | 350 | — | — | 25.25 | 24.20 | 26.30 | — |
| — | 39.90 | 43.10 | 41.50 | — | — | 360 | — | — | 30.40 | 29.30 | 31.50 | — |
| — | 35.90 | 38.10 | 37.00 | +0.55 | 44.5% | 370 | 44.5% | -0.45 | 35.75 | 35.00 | 36.50 | — |
| — | 31.80 | 33.60 | 32.70 | — | — | 380 | — | — | 40.85 | 39.60 | 42.10 | — |
| — | 26.70 | 29.30 | 28.00 | — | — | 390 | — | — | 47.00 | 45.90 | 48.10 | — |
| — | 24.40 | 26.30 | 25.35 | — | — | 400 | — | — | 52.75 | 51.70 | 53.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.