Spot 368.83
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:51 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 55.50 | 57.90 | 56.70 | — | — | 340 | — | — | 24.65 | 23.40 | 25.90 | — |
| — | 49.90 | 52.60 | 51.25 | — | — | 350 | — | — | 28.80 | 27.80 | 29.80 | — |
| — | 44.80 | 47.40 | 46.10 | — | — | 360 | — | — | 33.10 | 32.20 | 34.00 | — |
| — | 40.10 | 42.50 | 41.30 | +0.57 | 43.4% | 370 | 43.4% | -0.43 | 38.15 | 37.70 | 38.60 | — |
| — | 35.60 | 38.00 | 36.80 | — | — | 380 | — | — | 44.25 | 42.70 | 45.80 | — |
| — | 31.60 | 33.80 | 32.70 | — | — | 390 | — | — | 50.00 | 48.80 | 51.20 | — |
| — | 27.70 | 30.10 | 28.90 | — | — | 400 | — | — | 56.60 | 55.00 | 58.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.