Spot 387.71
· 64 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 39.10 | 41.90 | 40.50 | — | — | 350 | — | — | 1.73 | 1.45 | 2.00 | — |
| — | 30.80 | 33.00 | 31.90 | — | — | 360 | — | — | 3.45 | 3.00 | 3.90 | — |
| — | 23.40 | 24.90 | 24.15 | — | — | 370 | — | — | 6.00 | 5.30 | 6.70 | — |
| — | 17.30 | 18.40 | 17.85 | — | — | 380 | — | — | 9.65 | 8.80 | 10.50 | — |
| — | 12.50 | 13.70 | 13.10 | — | — | 390 | — | — | 14.25 | 13.40 | 15.10 | — |
| — | 7.90 | 10.20 | 9.05 | — | — | 400 | — | — | 20.05 | 19.10 | 21.00 | — |
| — | 5.10 | 7.10 | 6.10 | — | — | 410 | — | — | 27.25 | 25.50 | 29.00 | — |
| — | 3.40 | 4.50 | 3.95 | — | — | 420 | — | — | 35.50 | 34.50 | 36.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.