Spot 387.71
· 64 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 60.00 | 63.00 | 61.50 | — | — | 350 | — | — | 20.35 | 19.70 | 21.00 | — |
| — | 54.20 | 56.60 | 55.40 | — | — | 360 | — | — | 24.10 | 23.60 | 24.60 | — |
| — | 48.70 | 51.50 | 50.10 | — | — | 370 | — | — | 28.55 | 27.80 | 29.30 | — |
| — | 43.60 | 46.30 | 44.95 | — | — | 380 | — | — | 33.60 | 32.60 | 34.60 | — |
| — | 38.70 | 42.00 | 40.35 | +0.56 | 47.1% | 390 | 47.1% | -0.44 | 38.60 | 37.70 | 39.50 | — |
| — | 34.70 | 37.40 | 36.05 | — | — | 400 | — | — | 44.45 | 43.30 | 45.60 | — |
| — | 30.50 | 33.80 | 32.15 | — | — | 410 | — | — | 50.30 | 49.30 | 51.30 | — |
| — | 27.00 | 29.80 | 28.40 | — | — | 420 | — | — | 56.45 | 55.60 | 57.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.