Spot 387.71
· 64 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 64.10 | 67.30 | 65.70 | — | — | 350 | — | — | 23.50 | 22.70 | 24.30 | — |
| — | 58.70 | 61.50 | 60.10 | — | — | 360 | — | — | 27.25 | 26.10 | 28.40 | — |
| — | 53.40 | 56.00 | 54.70 | — | — | 370 | — | — | 31.90 | 31.00 | 32.80 | — |
| — | 47.90 | 50.90 | 49.40 | — | — | 380 | — | — | 36.30 | 35.20 | 37.40 | — |
| — | 43.10 | 46.20 | 44.65 | +0.57 | 45.9% | 390 | 45.9% | -0.43 | 41.90 | 41.00 | 42.80 | — |
| — | 39.60 | 41.70 | 40.65 | — | — | 400 | — | — | 47.35 | 46.00 | 48.70 | — |
| — | 35.60 | 38.00 | 36.80 | — | — | 410 | — | — | 53.30 | 52.00 | 54.60 | — |
| — | 31.60 | 34.40 | 33.00 | — | — | 420 | — | — | 59.95 | 59.00 | 60.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.