Spot 28.00
· 172 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 08/10 06:31 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 5.15 | +0.88 | 33.8% | 23 | 31.3% | -0.11 | 0.25 | — | — | — |
| — | — | — | 4.22 | +0.84 | 30.4% | 24 | 28.3% | -0.14 | 0.32 | — | — | — |
| — | — | — | 3.35 | +0.79 | 27.9% | 25 | 25.0% | -0.19 | 0.40 | — | — | — |
| — | — | — | 2.66 | +0.70 | 28.1% | 26 | 25.9% | -0.28 | 0.72 | — | — | — |
| — | — | — | 1.89 | +0.62 | 25.1% | 27 | 23.9% | -0.38 | 0.99 | — | — | — |
| — | — | — | 1.32 | +0.51 | 24.1% | 28 | 24.1% | -0.49 | 1.49 | — | — | — |
| — | — | — | 0.88 | +0.39 | 23.4% | 29 | 24.6% | -0.60 | 2.12 | — | — | — |
| — | — | — | 0.62 | +0.30 | 24.1% | 30 | 22.3% | -0.72 | 2.70 | — | — | — |
| — | — | — | 0.42 | +0.22 | 24.5% | 31 | 24.3% | -0.78 | 3.58 | — | — | — |
| — | — | — | 0.28 | +0.16 | 24.8% | 32 | 23.4% | -0.86 | 4.40 | — | — | — |
| — | — | — | 0.18 | +0.11 | 25.0% | 33 | 29.3% | -0.85 | 5.48 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.