Spot 153.20
· 209 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 13:18 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 11.05 | +0.73 | 19.4% | 145 | 19.7% | -0.27 | 2.68 | — | — | — |
| — | — | — | 8.00 | +0.61 | 19.8% | 150 | 19.6% | -0.39 | 4.47 | — | — | — |
| — | — | — | 5.30 | +0.48 | 19.3% | 155 | 19.3% | -0.52 | 6.85 | — | — | — |
| — | — | — | 3.35 | +0.35 | 19.0% | 160 | 19.5% | -0.64 | 10.03 | — | — | — |
| — | — | — | 1.97 | +0.24 | 18.8% | 165 | 20.5% | -0.74 | 13.95 | — | — | — |
| — | — | — | 1.12 | +0.15 | 18.7% | 170 | 21.6% | -0.81 | 18.25 | — | — | — |
| — | — | — | 0.64 | +0.10 | 19.0% | 175 | 27.7% | -0.80 | 23.75 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.