Spot 17.20
· 140 contratti su 4 scadenze
· fonte storico
· catturata 15/10 06:22 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 5.40 | +0.98 | 38.4% | 12 | 56.7% | -0.08 | 0.19 | — | — | — |
| — | — | — | 4.50 | +0.93 | 42.4% | 13 | 56.8% | -0.12 | 0.35 | — | — | — |
| — | — | — | 3.90 | +0.82 | 54.6% | 14 | 53.3% | -0.17 | 0.50 | — | — | — |
| — | — | — | 3.24 | +0.75 | 55.9% | 15 | 55.9% | -0.25 | 0.87 | — | — | — |
| — | — | — | 2.79 | +0.66 | 60.7% | 16 | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.