Spot 49.89
· 98 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.75 | 5.15 | 4.95 | +1.00 | 37.3% | 45 | 37.3% | -0.00 | — | — | 0.01 | — |
| — | 4.25 | 4.65 | 4.45 | +1.00 | 36.4% | 45.5 | 36.4% | -0.00 | — | — | 0.02 | — |
| — | 3.60 | 4.65 | 4.12 | +0.99 | 35.6% | 46 | 35.6% | -0.01 | — | — | 0.01 | — |
| — | 3.05 | 3.85 | 3.45 | +0.99 | 34.9% | 46.5 | 34.9% | -0.01 | — | — | 0.06 | — |
| — | 2.81 | 4.45 | 3.63 | +0.97 | 34.2% | 47 | 34.2% | -0.03 | — | — | 0.10 | — |
| — | 2.09 | 2.92 | 2.50 | +0.95 | 33.5% | 47.5 | 33.5% | -0.05 | — | — | 0.01 | — |
| — | 1.68 | 2.16 | 1.92 | +0.91 | 32.8% | 48 | 32.8% | -0.09 | — | — | 0.14 | — |
| — | 1.24 | 1.68 | 1.46 | +0.83 | 32.0% | 48.5 | 32.0% | -0.17 | — | — | 0.08 | — |
| — | 0.87 | 1.29 | 1.08 | +0.72 | 31.0% | 49 | 31.0% | -0.28 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | — |
| — | 0.47 | 0.75 | 0.61 | +0.58 | 30.3% | 49.5 | — | — | 0.12 | 0.08 | 0.15 | — |
| — | 0.24 | 0.29 | 0.27 | — | — | 50 | — | — | 0.29 | 0.14 | 0.45 | — |
| — | 0.02 | 0.04 | 0.03 | — | — | 51 | — | — | 1.10 | 0.75 | 1.45 | — |
| — | — | 0.01 | — | — | — | 52 | — | — | 2.15 | 1.89 | 2.42 | — |
| — | — | 0.01 | — | — | — | 53 | — | — | 3.75 | 2.50 | 5.00 | — |
| — | — | 0.01 | — | — | — | 54 | — | — | 4.22 | 3.85 | 4.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.