Spot 49.89
· 98 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.85 | 5.35 | 5.10 | — | — | 45 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — |
| — | 4.35 | 4.75 | 4.55 | — | — | 45.5 | — | — | — | — | 0.22 | — |
| — | 3.90 | 4.25 | 4.08 | — | — | 46 | — | — | 0.03 | 0.02 | 0.04 | — |
| — | 3.30 | 4.05 | 3.67 | — | — | 46.5 | — | — | — | — | 0.15 | — |
| — | 2.93 | 3.20 | 3.06 | — | — | 47 | 25.9% | -0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | — |
| — | 2.37 | 2.93 | 2.65 | +0.88 | 24.4% | 47.5 | 24.4% | -0.12 | 0.16 | 0.02 | 0.30 | — |
| — | 1.96 | 2.43 | 2.19 | +0.84 | 23.3% | 48 | 23.3% | -0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | — |
| — | 1.17 | 1.78 | 1.48 | +0.76 | 22.5% | 48.5 | 22.5% | -0.24 | 0.14 | 0.02 | 0.25 | 522 |
| 8,736 | 1.09 | 1.33 | 1.21 | +0.67 | 22.1% | 49 | 22.1% | -0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | — |
| — | 0.79 | 0.98 | 0.89 | +0.57 | 21.9% | 49.5 | — | — | 0.43 | 0.32 | 0.55 | — |
| — | 0.58 | 0.68 | 0.63 | — | — | 50 | — | — | 0.62 | 0.50 | 0.74 | — |
| — | 0.22 | 0.28 | 0.25 | — | — | 51 | — | — | 1.31 | 1.04 | 1.59 | — |
| — | 0.09 | 0.13 | 0.11 | — | — | 52 | — | — | 2.25 | 2.05 | 2.46 | — |
| — | 0.05 | 0.07 | 0.06 | — | — | 52.5 | — | — | 2.60 | 2.45 | 2.74 | — |
| — | 0.03 | 0.07 | 0.05 | — | — | 53 | — | — | 2.56 | 1.86 | 3.25 | — |
| — | — | 0.27 | — | — | — | 54 | — | — | 4.10 | 3.70 | 4.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.