Spot 49.89
· 98 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.85 | 5.35 | 5.10 | — | — | 45 | — | — | 0.14 | 0.05 | 0.24 | — |
| — | 3.90 | 4.65 | 4.28 | — | — | 46 | — | — | 0.35 | 0.13 | 0.57 | — |
| — | 3.05 | 3.65 | 3.35 | — | — | 47 | — | — | 0.40 | 0.30 | 0.50 | — |
| — | 2.22 | 2.78 | 2.50 | — | — | 48 | — | — | 0.73 | 0.61 | 0.86 | — |
| — | 1.59 | 1.93 | 1.76 | — | — | 49 | — | — | 1.22 | 0.95 | 1.48 | — |
| — | 1.17 | 1.44 | 1.31 | +0.49 | 25.5% | 50 | 25.5% | -0.51 | 1.56 | 1.50 | 1.62 | — |
| — | 0.60 | 1.09 | 0.84 | — | — | 51 | — | — | 2.31 | 1.74 | 2.88 | — |
| — | 0.40 | 0.50 | 0.45 | — | — | 52 | — | — | 3.18 | 2.11 | 4.25 | — |
| — | — | 0.32 | — | — | — | 53 | — | — | 3.13 | 2.01 | 4.25 | — |
| — | 0.03 | 0.18 | 0.10 | — | — | 54 | — | — | 4.67 | 4.30 | 5.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.