Spot 49.89
· 98 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.15 | 3.70 | 3.42 | — | — | 48 | — | — | 1.69 | 1.51 | 1.87 | — |
| — | 2.57 | 3.10 | 2.83 | — | — | 49 | — | — | 2.21 | 2.06 | 2.35 | — |
| — | 2.26 | 2.41 | 2.33 | +0.50 | 23.8% | 50 | 23.8% | -0.52 | 2.69 | 2.54 | 2.84 | — |
| — | 1.29 | 1.37 | 1.33 | +0.35 | 23.5% | 52.5 | 23.5% | -0.68 | 4.12 | 3.95 | 4.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.