Spot 49.89
· 98 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:37 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.95 | 4.00 | 3.48 | +0.63 | 24.1% | 48 | 24.1% | -0.41 | 2.15 | 1.91 | 2.39 | — |
| — | 2.72 | 3.35 | 3.04 | +0.57 | 23.9% | 49 | 23.9% | -0.47 | 2.57 | 2.36 | 2.78 | — |
| — | 2.36 | 2.65 | 2.50 | +0.51 | 23.7% | 50 | 23.7% | -0.52 | 3.14 | 2.73 | 3.55 | — |
| — | 1.34 | 1.79 | 1.56 | +0.37 | 23.3% | 52.5 | 23.3% | -0.66 | 4.60 | 4.40 | 4.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.