Spot 87.59
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:11 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.55 | 8.45 | 6.00 | — | — | 85 | — | — | 2.70 | 0.65 | 4.75 | — |
| — | 3.25 | 8.15 | 5.70 | — | — | 86 | — | — | 3.03 | 0.56 | 5.50 | — |
| — | 2.40 | 7.15 | 4.78 | — | — | 87 | — | — | 3.70 | 2.65 | 4.75 | — |
| — | 3.00 | 5.80 | 4.43 | +0.52 | 24.2% | 88 | 24.2% | -0.48 | 4.65 | 2.26 | 7.20 | — |
| — | 3.00 | 4.70 | 3.85 | — | — | 89 | — | — | 5.43 | 2.96 | 7.90 | — |
| — | 0.81 | 5.75 | 3.28 | — | — | 90 | — | — | 5.65 | 3.20 | 8.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.