Spot 87.59
· 204 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:11 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.25 | 8.35 | 6.30 | — | — | 85 | — | — | 4.25 | 2.89 | 5.60 | — |
| — | 4.05 | 8.90 | 6.47 | — | — | 86 | — | — | 3.85 | 2.05 | 5.65 | — |
| — | 1.80 | 6.60 | 4.20 | — | — | 90 | — | — | 5.67 | 4.55 | 6.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.