ADBE

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+27 Condizioni neutrali ieri +18

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -2

VRP (z-score) +28

Term slope +28

Vol-of-vol +82

IV3042,5%

HV30 c-c41,7%

VRP+0,7 (+0,6σ)

IV rank49

IV trendespansione

settore+4

VolScore +27: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +28 (+0.56σ), slope +28 (scontato: earnings nella curva), positioning -2, vol-of-vol +82 (-1.65σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 37

VolScore +27 (neutro), term structure in contango (slope +0.024): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	245.0	ATM (front)	21g
compra	call	245.0	ATM (back)	75g

debito884 $

max profitto699 $

max perdita884 $

POP51%

ROC79%

pareggio229.3 · 263.7

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 44,0% · ±1σ 227–265 · ±2σ 210–286 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.57×	0.49×	1.58×	0.90×	0.74×	1.07×	0.84×	0.76×	1.51×	0.83×	0.99×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 220,0 (16Δ 230 · muro OI 220 · VAL 231 · −1σ 227) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 270,0 (16Δ 268 · muro OI 270 · VAH 292 · +1σ 265) → venduta 270 · ala 280

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 245/245 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	295	+0,01	99%	+20,3%	+2,4	—	0,52	—	35	0	muro OIVAH+1σ
call	290	+0,02	98%	+18,3%	+2,2	0,01	0,23	183%	97	0	muro OI+1σ
call ala	285	+0,04	96%	+16,2%	+2,0	—	0,70	—	128	0	muro OI+1σ
call	282.5	—	—	+15,2%	+1,9	—	—	—	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	280	+0,06	94%	+14,2%	+1,7	0,20	0,58	97%	211	0	muro OI+1σ
call	277.5	—	—	+13,2%	+1,6	—	—	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	275	+0,09	91%	+12,2%	+1,5	0,51	0,97	62%	105	0	muro OI+1σ
call	272.5	—	—	+11,1%	+1,4	—	—	—	—	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	270	+0,13	87%	+10,1%	+1,3	0,92	1,20	26%	1.212	0	muro OI+1σ
call venduta	267.5	+0,16	84%	+9,1%	+1,1	0,90	1,94	73%	14	0	+1σ
call venduta	265	+0,19	81%	+8,1%	+1,0	1,64	2,00	20%	961	0	+1σ
call venduta	262.5	+0,23	77%	+7,1%	+0,9	2,01	2,58	25%	249	0
call venduta	260	+0,27	73%	+6,0%	+0,8	2,69	3,00	11%	811	0
call venduta	257.5	+0,31	69%	+5,0%	+0,6	3,20	4,05	23%	70	0
call	255	+0,36	64%	+4,0%	+0,5	3,70	4,50	20%	221	0
call	252.5	+0,41	59%	+3,0%	+0,4	4,90	5,45	11%	416	0
call	250	+0,46	54%	+2,0%	+0,3	5,80	6,60	13%	445	0
call	247.5	+0,51	49%	+0,9%	+0,1	6,15	8,30	30%	14	0
prezzo 245,20
put	245	-0,43	57%	-0,1%	-0,0	5,15	7,40	36%	704	0
put	242.5	-0,38	62%	-1,1%	-0,1	4,65	7,65	49%	52	0
put	240	-0,33	67%	-2,1%	-0,3	3,60	4,90	31%	187	0
put venduta	237.5	-0,28	72%	-3,1%	-0,4	2,48	4,35	55%	27	0
put venduta	235	-0,24	76%	-4,2%	-0,6	2,26	3,10	31%	265	0
put venduta	232.5	-0,20	80%	-5,2%	-0,7	1,96	2,48	23%	43	0
put venduta	230	-0,17	83%	-6,2%	-0,8	1,18	1,98	51%	583	0	VAL
put	227.5	—	—	-7,2%	-1,0	0,65	1,65	87%	5	0	VAL
put	225	—	—	-8,2%	-1,1	0,60	1,24	70%	302	0	VAL−1σ
put	222.5	—	—	-9,3%	-1,3	0,65	1,32	68%	42	0	VAL−1σ
put	220	—	—	-10,3%	-1,4	0,42	0,68	47%	1.745	0	muro OIVAL−1σ
put	217.5	—	—	-11,3%	-1,6	0,23	0,67	98%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	215	—	—	-12,3%	-1,7	0,12	0,58	131%	238	0	muro OIVAL−1σ
put	212.5	—	—	-13,3%	-1,9	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	210	—	—	-14,4%	-2,0	0,15	0,50	108%	345	0	muro OIVAL−1σ
put	205	—	—	-16,4%	-2,3	—	0,33	—	130	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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