AMAT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -36

VRP (z-score) +41

Term slope -86

Vol-of-vol +57

IV3054,6%

HV30 c-c51,7%

VRP+2,9 (+0,8σ)

IV rank32

IV trendstabile

settore-3

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +41 (+0.81σ), slope -86, positioning -35, vol-of-vol +57 (-1.15σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -12: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 54,6% · ±1σ 351–486 · ±2σ 299–571 · catena del 19/10 ⚠ earnings 12/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.78×	0.60×	1.08×	0.51×	0.60×	2.01×	1.34×	2.03×	1.33×	0.98×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 351,5 (16Δ 360 · −1σ 351) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 490,0 (16Δ 490 · VAH 600 · +1σ 486) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	490	+0,18	82%	+18,6%	+1,1	5,50	6,40	15%	—	+1463	+1σ
call venduta	480	+0,21	79%	+16,2%	+0,9	6,60	8,20	22%	—	+786
call	470	—	—	+13,8%	+0,8	8,50	9,50	11%	—	+449
call venduta	465	+0,27	73%	+12,6%	+0,7	9,00	11,65	26%	—	—
call venduta	460	+0,29	71%	+11,4%	+0,7	10,50	11,80	12%	—	+478
call venduta	455	+0,31	69%	+10,1%	+0,6	10,30	14,05	31%	—	—
call	450	+0,34	66%	+8,9%	+0,5	13,00	14,70	12%	—	+1165
call	445	+0,36	64%	+7,7%	+0,5	13,10	17,90	31%	—	—
call	440	+0,39	61%	+6,5%	+0,4	15,30	18,20	17%	—	+1458
call	437.5	+0,40	60%	+5,9%	+0,4	15,25	20,70	30%	—	—
call	435	+0,41	59%	+5,3%	+0,3	15,85	21,75	31%	—	—
call	432.5	+0,43	57%	+4,7%	+0,3	18,25	21,95	18%	—	—
call	430	+0,44	56%	+4,1%	+0,2	19,30	22,40	15%	—	+420
call	427.5	+0,46	54%	+3,5%	+0,2	18,90	24,45	26%	—	—
call	425	+0,47	53%	+2,9%	+0,2	20,85	25,65	21%	—	—
call	422.5	+0,49	51%	+2,3%	+0,1	21,60	25,80	18%	—	—
call	420	+0,50	50%	+1,7%	+0,1	22,60	26,00	14%	—	+457
call	417.5	+0,52	48%	+1,1%	+0,1	23,65	28,30	18%	—	—
call	415	+0,53	47%	+0,5%	+0,0	24,30	29,20	18%	—	—
prezzo 413,11
put	412.5	-0,46	54%	-0,1%	-0,0	22,40	27,20	19%	—	—
put	410	-0,44	56%	-0,8%	-0,0	23,95	25,50	6%	—	+3521
put	407.5	-0,43	57%	-1,4%	-0,1	20,35	24,65	19%	—	—
put	405	-0,41	59%	-2,0%	-0,1	19,10	22,90	18%	—	—
put	402.5	-0,40	60%	-2,6%	-0,2	18,45	22,10	18%	—	—
put	400	-0,38	62%	-3,2%	-0,2	19,05	21,00	10%	—	+3106
put	397.5	-0,37	63%	-3,8%	-0,2	17,45	20,30	15%	—	—
put	395	-0,35	65%	-4,4%	-0,3	16,25	18,50	13%	—	—
put	392.5	-0,34	66%	-5,0%	-0,3	14,35	17,45	19%	—	—
put	390	-0,33	67%	-5,6%	-0,4	15,15	17,65	15%	—	+1037
put venduta	385	-0,30	70%	-6,8%	-0,4	11,10	15,15	31%	—	—
put venduta	380	-0,27	73%	-8,0%	-0,5	11,55	13,00	12%	—	+2371
put venduta	375	-0,24	76%	-9,2%	-0,6	8,80	13,05	39%	—	—
put venduta	370	-0,22	78%	-10,4%	-0,7	8,55	10,25	18%	—	+3797
put venduta	360	-0,17	83%	-12,9%	-0,9	6,05	8,30	31%	—	+902
put	350	-0,14	86%	-15,3%	-1,0	5,00	5,95	17%	—	+1359	−1σ
put ala	340	-0,10	90%	-17,7%	-1,2	2,11	5,40	88%	—	+525	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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