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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -36

VRP (z-score) +41

Term slope -86

Vol-of-vol +57

IV3054,6%

HV30 c-c51,7%

VRP+2,9 (+0,8σ)

IV rank32

IV trendstabile

settore-3

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +41 (+0.81σ), slope -86, positioning -35, vol-of-vol +57 (-1.15σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -12: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 50,9% · ±1σ 322–530 · ±2σ 251–681 · catena del 19/10 ⚠ earnings 12/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.78×	0.60×	1.08×	0.51×	0.60×	2.01×	1.34×	2.03×	1.33×	0.98×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 321,8 (16Δ 330 · −1σ 322) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 530,3 (VAH 600 · +1σ 530) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	520	+0,23	77%	+25,9%	+0,9	10,95	14,65	29%	—	—
call venduta	510	+0,25	75%	+23,5%	+0,8	11,90	15,90	29%	—	—
call venduta	500	+0,28	72%	+21,0%	+0,8	13,45	18,10	29%	—	—
call venduta	490	+0,31	69%	+18,6%	+0,7	15,50	20,50	28%	—	—
call	480	+0,33	67%	+16,2%	+0,6	18,00	22,85	24%	—	—
call	470	+0,36	64%	+13,8%	+0,5	20,50	23,90	15%	—	—
call	460	+0,40	60%	+11,4%	+0,4	23,55	28,00	17%	—	—
call	450	+0,43	57%	+8,9%	+0,3	26,20	31,35	18%	—	—
call	440	+0,47	53%	+6,5%	+0,3	30,00	35,00	15%	—	—
call	430	+0,50	50%	+4,1%	+0,2	34,10	39,00	13%	—	—
call	420	+0,54	46%	+1,7%	+0,1	39,50	43,30	9%	—	—
prezzo 413,11
put	410	-0,43	57%	-0,8%	-0,0	34,05	39,20	14%	—	—
put	400	-0,39	61%	-3,2%	-0,1	29,75	33,60	12%	—	—
put	390	-0,35	65%	-5,6%	-0,2	25,05	28,00	11%	—	—
put venduta	380	-0,31	69%	-8,0%	-0,3	20,75	24,65	17%	—	—
put venduta	370	-0,27	73%	-10,4%	-0,4	17,05	21,40	23%	—	—
put venduta	360	-0,24	76%	-12,9%	-0,6	13,85	18,00	26%	—	—
put venduta	350	-0,21	79%	-15,3%	-0,7	11,60	14,65	23%	—	—
put venduta	340	-0,18	82%	-17,7%	-0,8	9,85	12,50	24%	—	—
put venduta	330	-0,15	85%	-20,1%	-0,9	6,80	11,80	54%	—	—
put	320	-0,12	88%	-22,5%	-1,0	6,60	8,10	20%	—	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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