AMAT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -36

VRP (z-score) +41

Term slope -86

Vol-of-vol +57

IV3054,6%

HV30 c-c51,7%

VRP+2,9 (+0,8σ)

IV rank32

IV trendstabile

settore-3

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +41 (+0.81σ), slope -86, positioning -35, vol-of-vol +57 (-1.15σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -12: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 55,3% · ±1σ 375–455 · ±2σ 341–500 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.78×	0.60×	1.08×	0.51×	0.60×	2.01×	1.34×	2.03×	1.33×	0.98×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 375,0 (16Δ 375 · −1σ 375) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 490,0 (16Δ 458 · muro OI 490 · VAH 600 · +1σ 455) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	492.5	+0,05	95%	+19,2%	+1,8	0,23	1,81	155%	4	0	muro OI+1σ
call ala	490	+0,05	95%	+18,6%	+1,8	0,59	1,45	84%	160	0	muro OI+1σ
call ala	485	+0,06	94%	+17,4%	+1,7	0,34	1,42	123%	13	0	+1σ
call ala	480	+0,08	92%	+16,2%	+1,6	0,86	1,79	70%	63	0	+1σ
call ala	475	+0,09	91%	+15,0%	+1,5	1,10	2,18	66%	27	0	+1σ
call ala	472.5	+0,10	90%	+14,4%	+1,4	1,34	2,46	59%	12	0	+1σ
call ala	470	+0,11	89%	+13,8%	+1,3	1,59	2,50	44%	44	0	+1σ
call	465	+0,12	88%	+12,6%	+1,2	1,93	3,30	52%	24	0	+1σ
call venduta	460	+0,15	85%	+11,4%	+1,1	2,69	3,35	22%	103	0	+1σ
call venduta	457.5	+0,16	84%	+10,7%	+1,1	2,68	4,10	42%	21	0	+1σ
call venduta	455	+0,17	83%	+10,1%	+1,0	2,43	4,40	58%	5	0	+1σ
call venduta	450	+0,20	80%	+8,9%	+0,9	3,40	5,35	45%	76	0
call venduta	445	+0,24	76%	+7,7%	+0,8	4,60	7,75	51%	11	0
call venduta	440	+0,27	73%	+6,5%	+0,7	6,00	7,75	25%	34	0
call venduta	437.5	+0,29	71%	+5,9%	+0,6	6,25	10,35	49%	42	0
call venduta	435	+0,32	68%	+5,3%	+0,5	6,35	10,05	45%	4	0
call	430	+0,36	64%	+4,1%	+0,4	7,50	12,40	49%	20	0
call	425	+0,41	59%	+2,9%	+0,3	9,85	14,60	39%	22	0
call	420	+0,45	55%	+1,7%	+0,2	12,75	16,50	26%	21	0
call	415	+0,50	50%	+0,5%	+0,0	14,25	18,85	28%	3	0
prezzo 413,11
put	410	-0,45	55%	-0,8%	-0,1	13,00	15,50	18%	15	0
put	405	-0,40	60%	-2,0%	-0,2	10,10	13,10	26%	21	0
put	400	-0,35	65%	-3,2%	-0,3	8,95	10,75	18%	47	0
put venduta	395	-0,30	70%	-4,4%	-0,5	6,05	9,55	45%	9	0
put venduta	390	-0,26	74%	-5,6%	-0,6	4,45	9,10	69%	22	0
put venduta	385	-0,22	78%	-6,8%	-0,7	3,75	6,85	58%	48	0
put venduta	380	-0,18	82%	-8,0%	-0,9	3,30	5,00	41%	96	0
put venduta	375	-0,15	85%	-9,2%	-1,0	2,57	4,10	46%	52	0	−1σ
put	370	-0,13	87%	-10,4%	-1,1	2,09	3,30	45%	31	0	−1σ
put ala	365	-0,10	90%	-11,6%	-1,3	1,44	2,50	54%	22	0	−1σ
put ala	360	-0,08	92%	-12,9%	-1,4	1,14	2,00	55%	25	0	−1σ
put ala	355	-0,06	94%	-14,1%	-1,6	0,66	1,87	96%	51	0	−1σ
put ala	350	-0,05	95%	-15,3%	-1,7	0,41	1,50	114%	62	0	−1σ
put ala	345	-0,04	96%	-16,5%	-1,9	0,36	1,99	139%	16	0	−1σ
put ala	340	-0,03	97%	-17,7%	-2,0	0,26	1,25	131%	18	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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