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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-23 Condizioni neutrali ieri -21

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -23

VRP (z-score) +40

Term slope -100

Vol-of-vol -20

IV3059,8%

HV30 c-c57,5%

VRP+2,3 (+0,8σ)

IV rank39

IV trendespansione

settore+4

VolScore -23: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +40 (+0.80σ), slope -100, positioning -23, vol-of-vol -20 (+0.41σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -23: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 58,3% · ±1σ 453–639 · ±2σ 381–760 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.12×	0.77×	1.07×	0.64×	0.69×	0.84×	0.97×	1.44×	1.00×	0.90×	0.18×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 440,0 (16Δ 460 · muro OI 440 · VAL 446 · −1σ 453) → venduta 430 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 640,0 (16Δ 640 · muro OI 620 · VAH 616 · +1σ 639) → venduta 640 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 430/640credito 1342 $ pareggio 416,6 – 653,4 · perdita non limitata

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	640	+0,18	82%	+18,9%	+1,0	8,05	8,70	8%	2.039	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	620	+0,23	77%	+15,2%	+0,8	11,25	11,65	3%	11.269	+11241	muro OIVAH
call venduta	610	+0,26	74%	+13,4%	+0,7	13,25	13,70	3%	2.310	+2269
call venduta	600	+0,30	70%	+11,5%	+0,6	15,45	16,00	3%	5.758	+5304
call	590	+0,33	67%	+9,7%	+0,5	18,10	19,45	7%	2.061	+2062
call	585	+0,35	65%	+8,7%	+0,5	19,40	20,05	3%	—	—
call	580	+0,37	63%	+7,8%	+0,4	21,05	21,60	3%	2.772	+2887
call	575	+0,39	61%	+6,9%	+0,4	22,65	23,20	2%	—	—
call	570	—	—	+5,9%	+0,3	23,85	24,95	5%	1.303	+1189
call	565	—	—	+5,0%	+0,3	26,15	26,80	2%	—	—
call	562.5	—	—	+4,5%	+0,3	27,10	27,70	2%	—	—
call	560	—	—	+4,1%	+0,2	27,90	28,70	3%	1.175	+1028
call	557.5	—	—	+3,6%	+0,2	28,90	29,70	3%	—	—
call	555	—	—	+3,2%	+0,2	30,10	30,70	2%	—	—
call	552.5	—	—	+2,7%	+0,2	31,15	31,75	2%	—	—
call	550	—	—	+2,2%	+0,1	32,20	32,85	2%	3.336	+2985
call	547.5	+0,50	50%	+1,8%	+0,1	33,10	33,95	3%	—	—
call	545	+0,51	49%	+1,3%	+0,1	34,00	35,10	3%	—	—
call	542.5	+0,52	48%	+0,8%	+0,0	35,35	36,20	2%	—	—
call	540	+0,53	47%	+0,4%	+0,0	36,40	37,40	3%	1.900	+1623
prezzo 538,05
put	537.5	-0,46	54%	-0,1%	-0,0	35,35	36,45	3%	—	—
put	535	-0,45	55%	-0,6%	-0,0	33,25	35,00	5%	—	—
put	532.5	-0,44	56%	-1,0%	-0,1	32,10	33,60	5%	—	—
put	530	-0,42	58%	-1,5%	-0,1	31,80	32,40	2%	2.929	+3113
put	527.5	-0,41	59%	-2,0%	-0,1	29,75	31,20	5%	—	—
put	525	-0,40	60%	-2,4%	-0,1	29,45	30,05	2%	—	—
put	522.5	-0,39	61%	-2,9%	-0,2	27,30	29,65	8%	—	—
put	520	-0,38	62%	-3,4%	-0,2	27,30	27,85	2%	2.372	+2283
put	517.5	-0,37	63%	-3,8%	-0,2	26,20	27,40	4%	—	—
put	515	-0,36	64%	-4,3%	-0,3	25,15	25,85	3%	—	—
put	510	-0,34	66%	-5,2%	-0,3	23,20	23,75	2%	1.738	+1528
put venduta	505	-0,32	68%	-6,1%	-0,4	20,45	22,25	8%	—	—
put venduta	500	-0,30	70%	-7,1%	-0,4	19,60	20,00	2%	5.717	+5621
put venduta	495	-0,28	72%	-8,0%	-0,5	17,95	18,80	5%	—	—
put venduta	490	-0,26	74%	-8,9%	-0,5	16,40	16,80	2%	2.477	+2405
put venduta	480	-0,23	77%	-10,8%	-0,7	13,00	14,00	7%	3.343	+2303
put venduta	470	-0,19	81%	-12,6%	-0,8	11,05	11,50	4%	4.032	+2898
put venduta	460	-0,17	83%	-14,5%	-0,9	8,95	9,45	5%	3.201	+2182
put	450	-0,14	86%	-16,4%	-1,0	7,35	8,00	8%	4.744	+4524	−1σ
put ala ▶ venduta	430	-0,10	90%	-20,1%	-1,3	4,80	5,30	10%	11.818	+12336	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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