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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-25 Condizioni neutrali ieri -23

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -29

VRP (z-score) +39

Term slope -100

Vol-of-vol -19

IV3058,3%

HV30 c-c56,3%

VRP+2,0 (+0,8σ)

IV rank35

IV trendespansione

settore-3

VolScore -25: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +39 (+0.78σ), slope -100, positioning -29, vol-of-vol -19 (+0.37σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -25: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,7% · ±1σ 488–594 · ±2σ 442–655 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.12×	0.77×	1.07×	0.64×	0.69×	0.84×	0.97×	1.44×	1.00×	0.90×	0.18×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 487,6 (16Δ 490 · muro OI 500 · VAL 446 · −1σ 488) → venduta 485 · ala 450

Call zona protetta ≥ 600,0 (16Δ 595 · muro OI 600 · VAH 616 · +1σ 594) → venduta 600 · ala 640

strangle 485/600credito 820 $ pareggio 476,8 – 608,2 · perdita non limitata

iron condor 450/485/600/640 credito 565 $ perdita max 3435 $ ROC 16% pareggio 479,4 – 605,6

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	640	+0,04	96%	+18,9%	+1,8	0,90	0,97	7%	301	—	muro OIVAH+1σ
call ala	620	+0,08	92%	+15,2%	+1,4	1,76	1,89	7%	725	—	muro OIVAH+1σ
call ala	615	+0,09	91%	+14,3%	+1,4	2,04	2,26	10%	385	—	muro OI+1σ
call ala	610	+0,11	89%	+13,4%	+1,3	2,29	2,60	13%	1.278	—	muro OI+1σ
call	605	+0,12	88%	+12,4%	+1,2	2,85	3,15	10%	457	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	600	+0,14	86%	+11,5%	+1,1	3,45	3,65	6%	1.322	—	muro OI+1σ
call venduta	595	+0,16	84%	+10,6%	+1,0	4,10	4,40	7%	209	—	+1σ
call venduta	590	+0,18	82%	+9,7%	+0,9	4,80	5,10	6%	327	—
call venduta	585	+0,21	79%	+8,7%	+0,9	5,60	6,00	7%	270	—
call venduta	580	+0,23	77%	+7,8%	+0,8	6,20	7,00	12%	274	—
call venduta	575	+0,26	74%	+6,9%	+0,7	7,25	8,10	11%	906	—
call venduta	570	+0,29	71%	+5,9%	+0,6	8,95	9,35	4%	591	—
call	565	+0,33	67%	+5,0%	+0,5	10,30	10,85	5%	297	—
call	560	+0,36	64%	+4,1%	+0,4	11,95	12,35	3%	622	—
call	555	+0,40	60%	+3,2%	+0,3	13,50	14,25	5%	295	—
call	550	+0,44	56%	+2,2%	+0,2	15,50	16,30	5%	652	—
call	545	+0,47	53%	+1,3%	+0,1	17,75	18,40	4%	489	—
call	540	+0,51	49%	+0,4%	+0,0	20,25	20,80	3%	657	—
prezzo 538,05
put	535	-0,45	55%	-0,6%	-0,1	18,35	19,50	6%	347	—
put	530	-0,42	58%	-1,5%	-0,2	15,65	17,25	10%	530	—
put	525	-0,38	62%	-2,4%	-0,2	13,80	15,20	10%	688	—
put	520	-0,34	66%	-3,4%	-0,3	11,90	13,30	11%	783	—
put venduta	515	-0,31	69%	-4,3%	-0,4	11,15	12,20	9%	603	—
put venduta	510	-0,28	72%	-5,2%	-0,5	8,80	10,10	14%	296	—
put venduta	505	-0,25	75%	-6,1%	-0,6	7,60	8,80	15%	881	—
put venduta	500	-0,22	78%	-7,1%	-0,7	7,25	7,55	4%	1.527	—	muro OI
put venduta	495	-0,19	81%	-8,0%	-0,8	6,20	6,50	5%	228	—	muro OI
put venduta	490	-0,17	83%	-8,9%	-1,0	5,30	5,60	6%	1.166	—	muro OI
put venduta ▶ venduta	485	-0,15	85%	-9,9%	-1,1	4,50	4,80	6%	181	—	muro OI−1σ
put	480	-0,13	87%	-10,8%	-1,2	3,85	4,10	6%	1.346	—	muro OI−1σ
put	475	-0,11	89%	-11,7%	-1,3	2,94	3,50	17%	991	—	muro OI−1σ
put ala	470	-0,10	90%	-12,6%	-1,4	2,84	3,05	7%	269	—	muro OI−1σ
put ala	465	-0,09	91%	-13,6%	-1,5	2,45	2,59	6%	1.330	—	muro OI−1σ
put ala	460	-0,08	92%	-14,5%	-1,6	2,12	2,31	9%	392	—	muro OI−1σ
put ala	455	-0,07	93%	-15,4%	-1,7	1,72	2,01	16%	14	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	450	-0,06	94%	-16,4%	-1,8	1,47	1,76	18%	315	—	muro OI−1σ
put ala	435	-0,04	96%	-19,2%	-2,2	1,09	1,20	10%	4	—	muro OIVAL−1σ
put ala	430	-0,03	97%	-20,1%	-2,3	0,97	1,08	11%	35	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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