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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-25 Condizioni neutrali ieri -23

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -29

VRP (z-score) +39

Term slope -100

Vol-of-vol -19

IV3058,3%

HV30 c-c56,3%

VRP+2,0 (+0,8σ)

IV rank35

IV trendespansione

settore-3

VolScore -25: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +39 (+0.78σ), slope -100, positioning -29, vol-of-vol -19 (+0.37σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -25: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 51,4% · ±1σ 418–693 · ±2σ 325–891 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.12×	0.77×	1.07×	0.64×	0.69×	0.84×	0.97×	1.44×	1.00×	0.90×	0.18×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 330,0 (16Δ 430 · muro OI 330 · VAL 446 · −1σ 418) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 692,5 (VAH 616 · +1σ 693) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	640	+0,30	70%	+18,9%	+0,7	21,35	23,05	8%	—	—	VAH
call	630	+0,32	68%	+17,1%	+0,6	23,80	25,35	6%	—	—	VAH
call	620	+0,34	66%	+15,2%	+0,6	26,40	28,05	6%	—	—	VAH
call	610	+0,37	63%	+13,4%	+0,5	28,65	30,75	7%	—	—
call	600	+0,39	61%	+11,5%	+0,4	32,30	33,70	4%	—	—
call	590	+0,42	58%	+9,7%	+0,4	34,80	36,90	6%	—	—
call	580	+0,45	55%	+7,8%	+0,3	38,50	40,35	5%	—	—
call	570	+0,47	53%	+5,9%	+0,2	42,05	44,00	5%	—	—
call	560	+0,50	50%	+4,1%	+0,2	45,95	48,10	5%	—	—
call	550	+0,53	47%	+2,2%	+0,1	50,45	52,40	4%	—	—
call	540	+0,56	44%	+0,4%	+0,0	55,55	56,95	2%	—	—
prezzo 538,05
put	530	-0,41	59%	-1,5%	-0,1	46,40	48,45	4%	—	—
put	520	-0,39	61%	-3,4%	-0,1	41,60	43,90	5%	—	—
put	510	-0,36	64%	-5,2%	-0,2	37,15	39,30	6%	—	—
put	500	-0,33	67%	-7,1%	-0,3	33,05	34,75	5%	—	—
put venduta	490	-0,30	70%	-8,9%	-0,4	29,20	30,65	5%	—	—
put venduta	480	-0,27	73%	-10,8%	-0,5	25,80	26,80	4%	—	—
put venduta	470	-0,25	75%	-12,6%	-0,5	22,75	23,55	3%	—	—
put venduta	460	-0,22	78%	-14,5%	-0,6	19,60	20,40	4%	—	—
put venduta	450	-0,20	80%	-16,4%	-0,7	17,00	17,75	4%	—	—
put venduta	430	-0,16	84%	-20,1%	-0,9	12,50	13,45	7%	—	—	VAL

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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