AMZN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+5 Condizioni neutrali ieri +0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +37

VRP (z-score) +67

Term slope -100

Vol-of-vol -6

IV3041,6%

HV30 c-c23,6%

VRP+18,0 (+1,3σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore-1

VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +67 (+1.34σ), slope -100, positioning +37, vol-of-vol -6 (+0.12σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	210.0	wing -2σ	14g
vendi	put	230.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	270.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	290.0	wing +2σ	14g

credito310 $

max profitto310 $

max perdita1690 $

POP74%

ROC18%

pareggio226.9 · 273.1

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 55,1% · ±1σ 227–275 · ±2σ 206–303 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.13×	0.99×	1.11×	1.07×	1.08×	0.68×	0.70×	0.94×	1.02×	1.07×	0.86×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 227,2 (16Δ 240 · VAL 246 · −1σ 227) → venduta 225 · ala 220

Call zona protetta ≥ 290,0 (16Δ 290 · muro OI 280 · VAH 284 · +1σ 275) → venduta 290 · ala 305

strangle 225/290credito 258 $ pareggio 222,4 – 292,6 · perdita non limitata

iron condor 220/225/290/305 credito 146 $ perdita max 1354 $ ROC 11% pareggio 223,5 – 291,5

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 210/230/270/290 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	315	—	—	+26,0%	+2,4	0,22	0,27	20%	389	—	muro OIVAH+1σ
call	310	—	—	+24,0%	+2,2	0,31	0,44	35%	1.406	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	305	+0,06	94%	+22,0%	+2,1	0,54	0,61	12%	1.756	—	muro OIVAH+1σ
call ala	300	+0,08	92%	+20,0%	+1,9	0,80	0,85	6%	9.836	—	muro OIVAH+1σ
call ala	295	+0,11	89%	+18,0%	+1,7	1,16	1,23	6%	2.878	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	290	+0,15	85%	+16,0%	+1,6	1,71	1,82	6%	3.513	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	285	+0,20	80%	+14,0%	+1,4	2,48	2,61	5%	2.400	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	282.5	+0,22	78%	+13,0%	+1,3	2,96	3,15	6%	119	—	muro OI+1σ
call venduta	280	+0,26	74%	+12,0%	+1,2	3,50	3,65	4%	46.203	—	muro OI+1σ
call venduta	277.5	+0,29	71%	+11,0%	+1,1	4,05	4,30	6%	170	—	+1σ
call	275	+0,33	67%	+10,0%	+1,0	4,95	5,05	2%	5.399	—
call	272.5	+0,36	64%	+9,0%	+0,9	5,65	5,85	3%	579	—
call	270	+0,40	60%	+8,0%	+0,8	6,60	6,80	3%	7.165	—
call	267.5	+0,44	56%	+7,0%	+0,7	7,55	7,85	4%	302	—
call	265	+0,48	52%	+6,0%	+0,6	8,65	8,90	3%	22.518	—
call	262.5	+0,52	48%	+5,0%	+0,5	9,85	10,10	3%	405	—
call	260	+0,56	44%	+4,0%	+0,4	11,10	11,50	4%	5.393	—
call	257.5	+0,60	40%	+3,0%	+0,3	12,00	13,00	8%	242	—
call	255	+0,64	36%	+2,0%	+0,2	14,00	14,35	2%	5.230	—
call	252.5	+0,68	32%	+1,0%	+0,1	15,25	16,75	9%	424	—
prezzo 250,00
put venduta	247.5	-0,25	75%	-1,0%	-0,1	3,90	4,10	5%	166	—
put venduta	245	-0,22	78%	-2,0%	-0,2	3,30	3,45	4%	2.649	—	VAL
put venduta	242.5	-0,19	81%	-3,0%	-0,3	2,79	2,90	4%	270	—	VAL
put venduta	240	-0,17	83%	-4,0%	-0,4	2,35	2,44	4%	3.166	—	VAL
put venduta	237.5	-0,14	86%	-5,0%	-0,5	1,95	2,07	6%	344	—	VAL
put	235	-0,12	88%	-6,0%	-0,6	1,63	1,74	7%	3.544	—	VAL
put ala	232.5	-0,10	90%	-7,0%	-0,8	1,29	1,46	12%	84	—	VAL
put ala	230	-0,09	91%	-8,0%	-0,9	1,07	1,20	11%	4.806	—	VAL
put ala ▶ venduta	225	-0,06	94%	-10,0%	-1,1	0,77	0,86	11%	3.364	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	220	-0,05	95%	-12,0%	-1,3	0,52	0,58	11%	5.933	—	VAL−1σ
put ala	215	-0,03	97%	-14,0%	-1,6	0,38	0,42	10%	3.141	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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