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Amazon.com, Inc. Consumer Cyclical
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📅Earnings 29/10 · AMC · fra 9gg · ±7,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+5 Condizioni neutrali ieri +0
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +37
VRP (z-score) +67
Term slope -100
Vol-of-vol -6
IV3041,6%
HV30 c-c23,6%
VRP+18,0 (+1,3σ)
IV rank68
IV trendespansione
settore-1
VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +67 (+1.34σ), slope -100, positioning +37, vol-of-vol -6 (+0.12σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84
Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 210.0wing -2σ14g
vendiput 230.0-1σ (OTM)14g
vendicall 270.0+1σ (OTM)14g
compracall 290.0wing +2σ14g
credito310 $
max profitto310 $
max perdita1690 $
POP74%
ROC18%
pareggio226.9 · 273.1
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 34,6% · ±1σ 211–296 · ±2σ 178–351 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.13× 0.99× 1.11× 1.07× 1.08× 0.68× 0.70× 0.94× 1.02× 1.07× 0.86×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 200,0 (16Δ 225 · muro OI 200 · VAL 246 · −1σ 211) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 315,0 (16Δ 315 · muro OI 300 · VAH 284 · +1σ 296) → venduta 315 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 210/230/270/290 a ~14 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta ▶ venduta 315 +0,16 84% +26,0% +1,4 3,30 3,50 6% 10.063 — muro OIVAH+1σ
call venduta 310 +0,19 81% +24,0% +1,3 3,95 4,15 5% 8.680 — muro OIVAH+1σ
call venduta 305 +0,22 78% +22,0% +1,2 4,70 5,10 8% 5.959 — muro OIVAH+1σ
call venduta 300 +0,25 75% +20,0% +1,1 5,75 5,95 3% 71.912 — muro OIVAH+1σ
call venduta 295 +0,28 72% +18,0% +1,0 6,80 7,05 4% 6.548 — VAH
call 290 — — +16,0% +0,9 8,10 8,50 5% 17.995 — VAH
call 285 +0,36 64% +14,0% +0,8 9,60 9,85 3% 12.552 — VAH
call 280 +0,40 60% +12,0% +0,7 11,30 11,50 2% 14.099 —
call 275 +0,45 55% +10,0% +0,6 13,15 13,45 2% 66.584 —
call 270 +0,49 51% +8,0% +0,5 15,25 15,50 2% 23.968 —
call 265 +0,54 46% +6,0% +0,3 17,55 17,85 2% 7.438 —
call 260 +0,58 42% +4,0% +0,2 20,10 20,30 1% 12.115 —
call 255 +0,62 38% +2,0% +0,1 22,65 23,20 2% 5.295 —
prezzo 250,00
put venduta 245 -0,30 70% -2,0% -0,1 8,95 9,30 4% 7.402 — VAL
put venduta 240 -0,26 74% -4,0% -0,2 7,30 7,75 6% 7.376 — VAL
put venduta 235 -0,22 78% -6,0% -0,4 5,95 6,40 7% 15.141 — VAL
put venduta 230 -0,19 81% -8,0% -0,5 5,00 5,20 4% 10.898 — VAL
put venduta 225 -0,16 84% -10,0% -0,6 3,90 4,35 11% 14.814 — VAL
put 220 -0,13 87% -12,0% -0,8 3,25 3,45 6% 23.783 — VAL
put 215 -0,11 89% -14,0% -0,9 2,60 2,81 8% 8.940 — VAL
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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