AMZN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+5 Condizioni neutrali ieri +0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +37

VRP (z-score) +67

Term slope -100

Vol-of-vol -6

IV3041,6%

HV30 c-c23,6%

VRP+18,0 (+1,3σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore-1

VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +67 (+1.34σ), slope -100, positioning +37, vol-of-vol -6 (+0.12σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	210.0	wing -2σ	14g
vendi	put	230.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	270.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	290.0	wing +2σ	14g

credito310 $

max profitto310 $

max perdita1690 $

POP74%

ROC18%

pareggio226.9 · 273.1

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 40,9% · ±1σ 221–282 · ±2σ 196–319 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.13×	0.99×	1.11×	1.07×	1.08×	0.68×	0.70×	0.94×	1.02×	1.07×	0.86×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 221,5 (16Δ 235 · VAL 246 · −1σ 221) → venduta 220 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 295,0 (16Δ 295 · muro OI 270 · VAH 284 · +1σ 282) → venduta 295 · ala 315

strangle 220/295credito 391 $ pareggio 216,1 – 298,9 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 210/230/270/290 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	315	+0,06	94%	+26,0%	+1,9	0,80	0,90	12%	5.673	—	muro OIVAH+1σ
call ala	310	+0,08	92%	+24,0%	+1,8	1,09	1,12	3%	8.608	—	muro OIVAH+1σ
call ala	305	+0,11	89%	+22,0%	+1,6	1,46	1,53	5%	32.416	0	muro OIVAH+1σ
call	300	+0,14	86%	+20,0%	+1,5	1,95	2,08	6%	22.429	+22251	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	295	+0,17	83%	+18,0%	+1,4	2,53	2,73	8%	24.518	+24329	muro OIVAH+1σ
call venduta	290	+0,21	79%	+16,0%	+1,2	3,45	3,55	3%	26.699	+26731	muro OIVAH+1σ
call venduta	285	+0,26	74%	+14,0%	+1,1	4,50	4,65	3%	8.829	+8669	muro OIVAH+1σ
call venduta	280	+0,32	68%	+12,0%	+0,9	5,80	5,95	3%	20.522	+20037	muro OI
call	277.5	+0,35	65%	+11,0%	+0,9	6,55	6,85	4%	—	—	muro OI
call	275	+0,38	62%	+10,0%	+0,8	7,35	7,60	3%	14.533	+12158	muro OI
call	272.5	+0,41	59%	+9,0%	+0,7	8,30	8,60	4%	—	—	muro OI
call	270	+0,44	56%	+8,0%	+0,6	9,25	9,50	3%	38.316	+37585	muro OI
call	267.5	+0,47	53%	+7,0%	+0,6	10,35	10,65	3%	—	—
call	265	+0,50	50%	+6,0%	+0,5	11,50	11,75	2%	23.483	+22847
call	262.5	+0,54	46%	+5,0%	+0,4	12,75	13,00	2%	—	—
call	260	+0,57	43%	+4,0%	+0,3	14,05	14,35	2%	36.179	+36432
call	257.5	+0,60	40%	+3,0%	+0,2	14,95	16,50	10%	—	—
call	255	+0,63	37%	+2,0%	+0,2	16,85	17,20	2%	21.887	+20477
call	252.5	+0,66	34%	+1,0%	+0,1	17,50	19,95	13%	—	—
prezzo 250,00
put venduta	247.5	-0,29	71%	-1,0%	-0,1	5,90	6,15	4%	—	—
put venduta	245	-0,26	74%	-2,0%	-0,2	5,20	5,35	3%	10.038	+9510	VAL
put venduta	242.5	-0,23	77%	-3,0%	-0,3	4,55	4,70	3%	—	—	VAL
put venduta	240	-0,21	79%	-4,0%	-0,3	3,95	4,10	4%	19.022	+19305	VAL
put venduta	237.5	-0,19	81%	-5,0%	-0,4	3,35	3,65	9%	—	—	VAL
put venduta	235	-0,17	83%	-6,0%	-0,5	3,05	3,10	2%	10.010	+9738	VAL
put venduta	232.5	-0,15	85%	-7,0%	-0,6	2,61	2,75	5%	—	—	VAL
put	230	-0,13	87%	-8,0%	-0,7	2,21	2,34	6%	16.994	+17303	VAL
put ala	225	-0,10	90%	-10,0%	-0,9	1,69	1,79	6%	9.181	+9387	VAL
put ala ▶ venduta	220	-0,08	92%	-12,0%	-1,1	1,24	1,32	6%	11.754	+11546	VAL−1σ
put	215	—	—	-14,0%	-1,2	0,94	1,01	7%	13.494	+13436	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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