ANET

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-8 Condizioni neutrali ieri -7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +6

VRP (z-score) +71

Term slope -100

Vol-of-vol -40

IV3059,9%

HV30 c-c43,3%

VRP+16,6 (+1,4σ)

IV rank53

IV trendespansione

settore+4

VolScore -8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +71 (+1.42σ), slope -100, positioning +6, vol-of-vol -40 (+0.80σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -8: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 50,1% · ±1σ 162–193 · ±2σ 149–211 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.79×	1.98×	1.21×	1.14×	0.98×	0.71×	1.90×	1.20×	2.48×	1.34×	1.56×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 162,2 (16Δ 168 · VAL 141 · −1σ 162) → venduta 160 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 200,0 (16Δ 200 · muro OI 200 · VAH 187 · +1σ 193) → venduta 200 · ala 210

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 160/200credito 174 $ pareggio 158,3 – 201,7 · perdita non limitata

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	220	+0,02	98%	+24,3%	+2,5	0,10	0,20	67%	685	0	muro OIVAH+1σ
call	217.5	+0,03	97%	+22,9%	+2,4	0,01	0,19	180%	73	0	muro OIVAH+1σ
call ala	215	+0,04	96%	+21,5%	+2,2	0,01	0,50	192%	655	0	muro OIVAH+1σ
call ala	212.5	+0,05	95%	+20,1%	+2,1	0,12	0,40	108%	17	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	210	+0,06	94%	+18,7%	+2,0	0,26	0,47	58%	322	0	muro OIVAH+1σ
call ala	207.5	+0,07	93%	+17,2%	+1,8	0,30	0,54	57%	30	0	muro OIVAH+1σ
call ala	205	+0,09	91%	+15,8%	+1,7	0,49	0,74	41%	808	0	muro OIVAH+1σ
call	202.5	+0,12	88%	+14,4%	+1,5	0,55	1,18	73%	53	0	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	200	+0,15	85%	+13,0%	+1,4	1,03	1,23	18%	1.058	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	197.5	+0,19	81%	+11,6%	+1,3	1,34	1,60	18%	91	0	VAH+1σ
call venduta	195	+0,24	76%	+10,2%	+1,1	1,68	2,40	35%	150	0	VAH+1σ
call venduta	192.5	+0,29	71%	+8,8%	+1,0	2,42	2,75	13%	9	0	VAH
call	190	+0,35	65%	+7,4%	+0,8	3,15	3,65	15%	151	0	VAH
call	187.5	+0,41	59%	+5,9%	+0,7	4,05	5,00	21%	8	0	VAH
call	185	+0,47	53%	+4,5%	+0,5	5,15	6,05	16%	59	0
call	182.5	+0,54	46%	+3,1%	+0,4	6,05	7,15	17%	22	0
call	180	+0,60	40%	+1,7%	+0,2	7,50	8,30	10%	50	0
call	177.5	+0,66	34%	+0,3%	+0,0	8,35	10,90	26%	5	0
prezzo 176,98
put venduta	175	-0,29	71%	-1,1%	-0,1	2,64	3,15	18%	409	0
put venduta	172.5	-0,24	76%	-2,5%	-0,3	2,05	2,77	30%	17	0
put venduta	170	-0,19	81%	-3,9%	-0,5	1,59	2,03	24%	565	0
put venduta	167.5	-0,15	85%	-5,4%	-0,6	0,71	1,96	94%	—	—
put	165	-0,12	88%	-6,8%	-0,8	0,86	1,21	34%	132	0
put ala	162.5	-0,09	91%	-8,2%	-1,0	0,76	0,99	26%	—	—
put ala ▶ venduta	160	-0,07	93%	-9,6%	-1,2	0,56	0,65	15%	640	0	−1σ
put ala	157.5	-0,06	94%	-11,0%	-1,3	0,36	0,52	36%	—	—	−1σ
put ala	155	-0,04	96%	-12,4%	-1,5	0,21	0,38	58%	25	0	−1σ
put	150	-0,02	98%	-15,2%	-1,9	0,01	0,28	186%	44	0	−1σ
put	145	-0,01	99%	-18,1%	-2,3	—	0,67	—	10	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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