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📅Earnings 03/11 · AMC · fra 14gg · ±13,1% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-8 Condizioni neutrali ieri -7
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +6
VRP (z-score) +71
Term slope -100
Vol-of-vol -40
IV3059,9%
HV30 c-c43,3%
VRP+16,6 (+1,4σ)
IV rank53
IV trendespansione
settore+4
VolScore -8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +71 (+1.42σ), slope -100, positioning +6, vol-of-vol -40 (+0.80σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -8: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,8% · ±1σ 139–226 · ±2σ 109–289 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.79× 1.98× 1.21× 1.14× 0.98× 0.71× 1.90× 1.20× 2.48× 1.34× 1.56×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 138,6 (16Δ 150 · muro OI 140 · VAL 141 · −1σ 139) → venduta 135 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 226,0 (VAH 187 · +1σ 226) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 270 — — +52,6% +1,7 1,35 1,61 18% — — VAH+1σ
call 260 — — +46,9% +1,6 1,64 2,06 23% — — VAH+1σ
call 250 — — +41,3% +1,4 2,31 2,86 21% — — VAH+1σ
call 240 — — +35,6% +1,2 3,25 3,85 17% 1.935 — VAH+1σ
call 230 — — +30,0% +1,1 4,10 5,05 21% 828 — VAH+1σ
call venduta 220 +0,27 73% +24,3% +0,9 6,20 6,75 8% 2.011 — VAH
call 210 +0,34 66% +18,7% +0,7 7,80 9,20 16% 1.109 — VAH
call 200 +0,42 58% +13,0% +0,5 11,50 12,10 5% 1.083 — VAH
call 195 +0,46 54% +10,2% +0,4 13,05 14,45 10% 1.572 — VAH
call 190 +0,50 50% +7,4% +0,3 15,30 15,90 4% 2.681 — VAH
call 185 +0,55 45% +4,5% +0,2 16,75 18,35 9% 651 —
call 180 +0,59 41% +1,7% +0,1 19,65 20,75 5% 1.702 —
prezzo 176,98
put 175 -0,37 63% -1,1% -0,0 12,55 13,45 7% 421 —
put 170 -0,32 68% -3,9% -0,2 10,60 11,30 6% 636 —
put venduta 165 -0,28 72% -6,8% -0,3 8,80 9,40 7% 455 —
put venduta 160 -0,24 76% -9,6% -0,4 7,20 7,85 9% 1.774 —
put venduta 155 -0,21 79% -12,4% -0,5 5,90 6,10 3% 496 —
put venduta 150 -0,17 83% -15,2% -0,7 4,45 5,10 14% 1.362 —
put venduta 145 -0,14 86% -18,1% -0,8 3,35 4,00 18% 476 —
put 140 -0,12 88% -20,9% -1,0 2,68 3,15 16% 2.746 — muro OIVAL
put ala ▶ venduta 135 -0,09 91% -23,7% -1,1 1,95 2,45 23% 1.919 — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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