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📅Earnings 03/11 · AMC · fra 14gg · ±13,1% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-8 Condizioni neutrali ieri -7
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +6
VRP (z-score) +71
Term slope -100
Vol-of-vol -40
IV3059,9%
HV30 c-c43,3%
VRP+16,6 (+1,4σ)
IV rank53
IV trendespansione
settore+4
VolScore -8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +71 (+1.42σ), slope -100, positioning +6, vol-of-vol -40 (+0.80σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -8: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,0% · ±1σ 150–209 · ±2σ 127–247 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.79× 1.98× 1.21× 1.14× 0.98× 0.71× 1.90× 1.20× 2.48× 1.34× 1.56×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 140,0 (16Δ 158 · muro OI 140 · VAL 141 · −1σ 150) → venduta 140 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 220,0 (16Δ 220 · muro OI 210 · VAH 187 · +1σ 209) → venduta 220 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
strangle 140/220credito 292 $ pareggio 137,1 – 222,9 · perdita non limitata
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta ▶ venduta 220 +0,15 85% +24,3% +1,3 2,00 2,14 7% 3.517 0 muro OIVAH+1σ
call venduta 215 +0,18 82% +21,5% +1,2 2,35 3,15 29% — — muro OIVAH+1σ
call venduta 210 +0,23 77% +18,7% +1,0 3,40 3,80 11% 3.648 +3666 muro OIVAH+1σ
call venduta 205 +0,28 72% +15,8% +0,9 4,45 5,00 12% — — VAH
call venduta 202.5 +0,30 70% +14,4% +0,8 3,75 6,50 54% — — VAH
call 200 +0,33 67% +13,0% +0,7 5,65 6,00 6% 1.194 +1189 VAH
call 197.5 +0,36 64% +11,6% +0,7 5,55 7,70 32% — — VAH
call 195 +0,39 61% +10,2% +0,6 7,15 7,85 9% 293 +286 VAH
call 192.5 +0,42 58% +8,8% +0,5 7,90 8,90 12% — — VAH
call 190 +0,45 55% +7,4% +0,4 9,05 9,65 6% 1.432 +1175 VAH
call 187.5 +0,48 52% +5,9% +0,3 9,50 11,00 15% — — VAH
call 185 +0,51 49% +4,5% +0,3 11,00 12,10 10% 275 +281
call 182.5 +0,55 45% +3,1% +0,2 11,70 13,65 15% — —
call 180 +0,58 42% +1,7% +0,1 13,60 14,00 3% 507 +509
call 177.5 +0,61 39% +0,3% +0,0 14,35 16,05 11% — —
prezzo 176,98
put 175 -0,36 64% -1,1% -0,1 7,55 8,80 15% 2.097 +2075
put 172.5 -0,33 67% -2,5% -0,2 6,60 8,90 30% — —
put venduta 170 -0,30 70% -3,9% -0,2 6,15 6,50 6% 1.621 +1588
put venduta 167.5 -0,27 73% -5,4% -0,3 4,75 5,85 21% — —
put venduta 165 -0,24 76% -6,8% -0,4 4,70 5,00 6% 942 +726
put venduta 162.5 -0,21 79% -8,2% -0,5 3,50 4,70 29% — —
put venduta 160 -0,19 81% -9,6% -0,6 3,30 3,75 13% 2.285 +2225
put venduta 157.5 -0,16 84% -11,0% -0,7 2,26 3,50 43% — —
put venduta 155 -0,14 86% -12,4% -0,8 2,32 2,82 19% 490 +306
put ala 150 -0,11 89% -15,2% -1,0 1,53 2,03 28% 707 +703
put ala 145 -0,08 92% -18,1% -1,2 1,08 1,42 27% 461 +457 −1σ
put ala ▶ venduta 140 -0,06 94% -20,9% -1,4 0,75 0,94 22% 5.422 — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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