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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-8 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +4

VRP (z-score) +72

Term slope -100

Vol-of-vol -36

IV3081,7%

HV30 c-c50,9%

VRP+30,8 (+1,4σ)

IV rank52

IV trendespansione

settore+4

VolScore -8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +72 (+1.44σ), slope -100, positioning +4, vol-of-vol -36 (+0.72σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -8: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 76,1% · ±1σ 212–333 · ±2σ 170–418 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.52×	0.82×	0.69×	0.72×	0.62×	0.70×	0.65×	0.88×	0.92×	0.61×	0.73×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 200,0 (16Δ 220 · muro OI 200 · −1σ 212) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 333,4 (muro OI 280 · VAH 499 · +1σ 333) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	320	+0,26	74%	+20,2%	+0,8	7,40	8,70	16%	950	0	muro OI
call venduta	315	+0,28	72%	+18,4%	+0,7	6,40	12,50	65%	—	—	muro OI
call venduta	310	+0,31	69%	+16,5%	+0,7	8,50	11,10	27%	1.133	+1127	muro OI
call	305	+0,33	67%	+14,6%	+0,6	10,40	13,40	25%	—	—	muro OI
call	300	+0,36	64%	+12,7%	+0,5	12,10	14,50	18%	1.111	+1126	muro OI
call	297.5	+0,37	63%	+11,8%	+0,5	12,10	15,70	26%	—	—	muro OI
call	295	+0,39	61%	+10,8%	+0,5	11,80	18,40	44%	—	—	muro OI
call	292.5	+0,40	60%	+9,9%	+0,4	15,10	17,30	14%	—	—	muro OI
call	290	+0,42	58%	+9,0%	+0,4	14,10	17,00	19%	1.299	+1297	muro OI
call	287.5	+0,43	57%	+8,0%	+0,3	14,90	19,40	26%	—	—	muro OI
call	285	+0,45	55%	+7,1%	+0,3	16,00	20,10	23%	—	—	muro OI
call	282.5	+0,46	54%	+6,2%	+0,3	15,80	22,30	34%	—	—	muro OI
call	280	+0,48	52%	+5,2%	+0,2	18,00	21,90	20%	1.870	+1763	muro OI
call	277.5	+0,50	50%	+4,3%	+0,2	17,30	25,50	38%	—	—
call	275	+0,51	49%	+3,3%	+0,1	21,50	23,30	8%	—	—
call	272.5	+0,53	47%	+2,4%	+0,1	19,30	27,20	34%	—	—
call	270	+0,54	46%	+1,5%	+0,1	23,00	24,80	8%	564	+534
call	267.5	+0,56	44%	+0,5%	+0,0	22,00	29,60	29%	—	—
prezzo 266,13
put	265	-0,42	58%	-0,4%	-0,0	19,50	24,00	21%	—	—
put	262.5	-0,41	59%	-1,4%	-0,1	20,10	22,20	10%	—	—
put	260	-0,39	61%	-2,3%	-0,1	16,90	20,00	17%	1.741	+1596
put	257.5	-0,37	63%	-3,2%	-0,1	14,80	22,10	40%	—	—
put	255	-0,36	64%	-4,2%	-0,2	14,10	19,90	34%	—	—
put	252.5	-0,34	66%	-5,1%	-0,2	13,60	16,40	19%	—	—
put	250	-0,33	67%	-6,1%	-0,3	13,60	15,50	13%	2.285	+2376
put venduta	245	-0,30	70%	-7,9%	-0,4	11,10	15,20	31%	—	—
put venduta	240	-0,27	73%	-9,8%	-0,5	10,90	12,00	10%	969	+958
put venduta	235	-0,24	76%	-11,7%	-0,6	8,60	11,50	29%	—	—
put venduta	230	-0,21	79%	-13,6%	-0,6	8,10	8,80	8%	1.295	+1289
put venduta	225	-0,18	82%	-15,5%	-0,7	6,50	7,70	17%	—	—
put venduta	220	-0,16	84%	-17,3%	-0,8	5,60	6,60	16%	1.706	+1706

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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