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📅Earnings 04/11 · AMC · fra 15gg · ±18,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-8 Condizioni neutrali ieri -11
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +4
VRP (z-score) +72
Term slope -100
Vol-of-vol -36
IV3081,7%
HV30 c-c50,9%
VRP+30,8 (+1,4σ)
IV rank52
IV trendespansione
settore+4
VolScore -8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +72 (+1.44σ), slope -100, positioning +4, vol-of-vol -36 (+0.72σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -8: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 64,1% · ±1σ 194–365 · ±2σ 142–500 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.52× 0.82× 0.69× 0.72× 0.62× 0.70× 0.65× 0.88× 0.92× 0.61× 0.73×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 194,2 (16Δ 210 · muro OI 250 · −1σ 194) → venduta 190 · ala 185
Call zona protetta ≥ 364,6 (muro OI 350 · VAH 499 · +1σ 365) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 370 — — +39,0% +1,0 8,00 11,90 39% 538 — muro OI+1σ
call venduta 360 +0,24 76% +35,3% +1,0 8,20 11,30 32% 450 — muro OI
call venduta 350 +0,26 74% +31,5% +0,9 9,40 12,50 28% 901 — muro OI
call venduta 340 +0,29 71% +27,8% +0,8 10,60 15,70 39% 450 —
call 330 +0,32 68% +24,0% +0,7 13,00 18,80 36% 644 —
call 320 +0,36 64% +20,2% +0,6 15,50 20,70 29% 462 —
call 310 +0,40 60% +16,5% +0,5 19,60 22,80 15% 627 —
call 300 +0,44 56% +12,7% +0,4 22,00 25,00 13% 784 —
call 290 +0,48 52% +9,0% +0,3 24,50 30,00 20% 324 —
call 280 +0,53 47% +5,2% +0,2 28,00 32,10 14% 509 —
call 270 +0,57 43% +1,5% +0,0 31,00 39,40 24% 200 —
prezzo 266,13
put 260 -0,39 61% -2,3% -0,1 27,10 28,50 5% 757 —
put 250 -0,34 66% -6,1% -0,2 21,50 26,80 22% 2.156 — muro OI
put venduta 240 -0,29 71% -9,8% -0,3 16,40 19,30 16% 1.392 — muro OI
put venduta 230 -0,25 75% -13,6% -0,5 12,30 18,40 40% 878 — muro OI
put venduta 220 -0,21 79% -17,3% -0,6 10,80 15,60 36% 582 — muro OI
put venduta 210 -0,17 83% -21,1% -0,8 6,10 12,20 67% 455 — muro OI
put 200 -0,14 86% -24,8% -0,9 6,40 8,50 28% 1.354 — muro OI
put 195 -0,12 88% -26,7% -1,0 5,50 8,50 43% 430 — muro OI
put ala ▶ venduta 190 -0,11 89% -28,6% -1,1 3,40 6,80 67% 224 — muro OI−1σ
put ala ▶ ala 185 -0,09 91% -30,5% -1,2 3,00 6,00 67% 520 — muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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