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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-18 Condizioni neutrali ieri -8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -12

VRP (z-score) +58

Term slope -100

Vol-of-vol -44

IV3076,0%

HV30 c-c50,5%

VRP+25,5 (+1,2σ)

IV rank44

IV trendespansione

settore-3

VolScore -18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +58 (+1.17σ), slope -100, positioning -12, vol-of-vol -44 (+0.87σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -18: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 76,0% · ±1σ 215–337 · ±2σ 172–422 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.82×	0.69×	0.72×	0.62×	0.70×	0.65×	0.88×	0.92×	0.61×	0.55×	0.11×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 214,9 (16Δ 220 · −1σ 215) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 337,0 (VAH 499 · +1σ 337) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI
call venduta	320	+0,26	74%	+18,9%	+0,8	7,40	8,70	16%	—	0
call venduta	315	+0,28	72%	+17,0%	+0,7	6,40	12,50	65%	—	—
call venduta	310	+0,31	69%	+15,2%	+0,6	8,50	11,10	27%	—	+1127
call	305	+0,33	67%	+13,3%	+0,6	10,40	13,40	25%	—	—
call	300	+0,36	64%	+11,5%	+0,5	12,10	14,50	18%	—	+1126
call	297.5	+0,37	63%	+10,5%	+0,4	12,10	15,70	26%	—	—
call	295	+0,39	61%	+9,6%	+0,4	11,80	18,40	44%	—	—
call	292.5	+0,40	60%	+8,7%	+0,4	15,10	17,30	14%	—	—
call	290	+0,42	58%	+7,8%	+0,3	14,10	17,00	19%	—	+1297
call	287.5	+0,43	57%	+6,8%	+0,3	14,90	19,40	26%	—	—
call	285	+0,45	55%	+5,9%	+0,3	16,00	20,10	23%	—	—
call	282.5	+0,46	54%	+5,0%	+0,2	15,80	22,30	34%	—	—
call	280	+0,48	52%	+4,0%	+0,2	18,00	21,90	20%	—	+1763
call	277.5	+0,50	50%	+3,1%	+0,1	17,30	25,50	38%	—	—
call	275	+0,51	49%	+2,2%	+0,1	21,50	23,30	8%	—	—
call	272.5	+0,53	47%	+1,3%	+0,1	19,30	27,20	34%	—	—
call	270	+0,54	46%	+0,3%	+0,0	23,00	24,80	8%	—	+534
prezzo 269,12
put	267.5	-0,44	56%	-0,6%	-0,0	20,10	25,40	23%	—	—
put	265	-0,42	58%	-1,5%	-0,1	19,50	24,00	21%	—	—
put	262.5	-0,41	59%	-2,5%	-0,1	20,10	22,20	10%	—	—
put	260	-0,39	61%	-3,4%	-0,2	16,90	20,00	17%	—	+1596
put	257.5	-0,37	63%	-4,3%	-0,2	14,80	22,10	40%	—	—
put	255	-0,36	64%	-5,2%	-0,2	14,10	19,90	34%	—	—
put	252.5	-0,34	66%	-6,2%	-0,3	13,60	16,40	19%	—	—
put	250	-0,33	67%	-7,1%	-0,3	13,60	15,50	13%	—	+2376
put venduta	245	-0,30	70%	-9,0%	-0,4	11,10	15,20	31%	—	—
put venduta	240	-0,27	73%	-10,8%	-0,5	10,90	12,00	10%	—	+958
put venduta	235	-0,24	76%	-12,7%	-0,6	8,60	11,50	29%	—	—
put venduta	230	-0,21	79%	-14,5%	-0,7	8,10	8,80	8%	—	+1289
put venduta	225	-0,18	82%	-16,4%	-0,8	6,50	7,70	17%	—	—
put venduta	220	-0,16	84%	-18,3%	-0,9	5,60	6,60	16%	—	+1706

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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