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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-8 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +4

VRP (z-score) +72

Term slope -100

Vol-of-vol -36

IV3081,7%

HV30 c-c50,9%

VRP+30,8 (+1,4σ)

IV rank52

IV trendespansione

settore+4

VolScore -8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +72 (+1.44σ), slope -100, positioning +4, vol-of-vol -36 (+0.72σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -8: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 55,0% · ±1σ 242–293 · ±2σ 220–322 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.52×	0.82×	0.69×	0.72×	0.62×	0.70×	0.65×	0.88×	0.92×	0.61×	0.73×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 241,9 (muro OI 250 · −1σ 242) → venduta 235 · ala 225

Call zona protetta ≥ 300,0 (16Δ 298 · muro OI 300 · VAH 499 · +1σ 293) → venduta 300 · ala 315

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 235/300credito 306 $ pareggio 231,9 – 303,1 · perdita non limitata

iron condor 225/235/300/315 credito 190 $ perdita max 1310 $ ROC 15% pareggio 233,1 – 301,9

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	320	+0,04	96%	+20,2%	+1,9	0,45	0,55	20%	624	0	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	315	+0,06	94%	+18,4%	+1,8	0,50	0,75	40%	261	0	muro OI+1σ
call ala	310	+0,08	92%	+16,5%	+1,6	0,60	0,90	40%	319	0	muro OI+1σ
call ala	305	+0,10	90%	+14,6%	+1,4	1,00	1,40	33%	259	0	muro OI+1σ
call ▶ venduta	300	+0,14	86%	+12,7%	+1,3	1,40	1,85	28%	627	0	muro OI+1σ
call venduta	297.5	+0,16	84%	+11,8%	+1,2	0,55	2,15	119%	52	0	+1σ
call venduta	295	+0,18	82%	+10,8%	+1,1	2,05	2,45	18%	169	0	+1σ
call venduta	290	+0,23	77%	+9,0%	+0,9	3,00	3,30	10%	272	0
call venduta	285	+0,29	71%	+7,1%	+0,7	3,80	5,00	27%	298	0
call	280	+0,36	64%	+5,2%	+0,5	5,40	6,00	11%	254	0
call	275	+0,43	57%	+3,3%	+0,3	7,10	8,50	18%	98	0
call	270	—	—	+1,5%	+0,2	8,70	11,00	23%	143	0
prezzo 266,13
put	265	—	—	-0,4%	-0,0	7,60	9,40	21%	296	0
put	262.5	—	—	-1,4%	-0,1	3,30	8,40	87%	15	0
put	260	—	—	-2,3%	-0,2	4,80	7,00	37%	663	0
put	257.5	—	—	-3,2%	-0,3	3,60	8,90	85%	104	0
put venduta	255	-0,27	73%	-4,2%	-0,4	3,20	5,80	58%	300	0
put	252.5	—	—	-5,1%	-0,6	2,65	5,40	68%	15	0
put	250	—	—	-6,1%	-0,7	2,85	3,40	18%	1.662	0	muro OI
put	247.5	—	—	-7,0%	-0,8	0,70	3,10	126%	7	0	muro OI
put	245	—	—	-7,9%	-0,9	1,85	2,65	36%	411	0	muro OI
put	242.5	—	—	-8,9%	-1,0	1,55	3,10	67%	18	0	muro OI
put	240	—	—	-9,8%	-1,1	0,90	1,85	69%	484	0	muro OI−1σ
put	237.5	—	—	-10,8%	-1,2	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala ▶ venduta	235	-0,08	92%	-11,7%	-1,3	0,80	1,35	51%	348	0	muro OI−1σ
put	232.5	—	—	-12,6%	-1,4	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	230	-0,06	94%	-13,6%	-1,5	0,70	0,95	30%	404	0	muro OI−1σ
put	227.5	—	—	-14,5%	-1,6	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	225	-0,04	96%	-15,5%	-1,8	0,10	1,00	164%	250	0	muro OI−1σ
put	222.5	—	—	-16,4%	-1,9	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put	220	—	—	-17,3%	-2,0	0,25	0,60	82%	458	0	muro OI−1σ
put	217.5	—	—	-18,3%	-2,1	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put	215	—	—	-19,2%	-2,2	—	0,55	—	53	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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