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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-15 Condizioni neutrali ieri -18

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -42

VRP (z-score) +24

Term slope -35

Vol-of-vol -9

IV3042,0%

HV30 c-c39,1%

VRP+2,9 (+0,5σ)

IV rank29

IV trendcompressione

settore+4

VolScore -15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +24 (+0.48σ), slope -35 (scontato: earnings nella curva), positioning -42, vol-of-vol -9 (+0.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -15: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,0% · ±1σ 1468–1849 · ±2σ 1308–2075 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.41×	0.91×	1.55×	0.90×	0.72×	1.14×	2.04×	1.28×	1.15×	0.85×	0.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1467,6 (16Δ 1480 · muro OI 1500 · VAL 1642 · −1σ 1468) → venduta 1380 · ala 1360

Call zona protetta ≥ 1900,0 (muro OI 1900 · VAH 1984 · +1σ 1849) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	1960	—	—	+19,0%	+1,5	6,80	8,60	23%	330	+275	muro OI+1σ
call	1760	—	—	+6,9%	+0,6	34,60	37,50	8%	570	+564
call	1730	+0,37	63%	+5,0%	+0,4	41,00	49,60	19%	48	+48
call	1720	—	—	+4,4%	+0,4	45,80	49,70	8%	328	+231
call	1710	—	—	+3,8%	+0,3	50,20	53,50	6%	61	+62
call	1705	—	—	+3,5%	+0,3	51,90	55,80	7%	—	—
call	1700	+0,43	57%	+3,2%	+0,3	54,10	57,30	6%	386	+395
call	1695	—	—	+2,9%	+0,2	54,50	59,20	8%	—	—
call	1690	—	—	+2,6%	+0,2	56,90	65,00	13%	56	+51
call	1685	+0,46	54%	+2,3%	+0,2	58,80	67,30	13%	—	—
call	1680	+0,47	53%	+2,0%	+0,2	62,20	66,10	6%	71	+70
call	1675	+0,48	52%	+1,7%	+0,1	60,80	72,10	17%	—	—
call	1670	+0,49	51%	+1,4%	+0,1	64,70	73,60	13%	22	+21
call	1665	+0,50	50%	+1,1%	+0,1	67,40	72,80	8%	—	—
call	1660	—	—	+0,8%	+0,1	70,00	74,60	6%	112	+108
call	1655	+0,52	48%	+0,5%	+0,0	71,70	77,20	7%	—	—
call	1650	—	—	+0,2%	+0,0	72,60	79,20	9%	74	+74
prezzo 1647,12
put	1645	-0,46	54%	-0,1%	-0,0	68,30	75,00	9%	—	—
put	1640	-0,45	55%	-0,4%	-0,0	68,10	71,70	5%	75	+75	VAL
put	1635	-0,44	56%	-0,7%	-0,1	65,90	69,30	5%	—	—	VAL
put	1630	-0,43	57%	-1,0%	-0,1	63,30	66,60	5%	77	+72	VAL
put	1625	-0,42	58%	-1,3%	-0,1	60,70	64,30	6%	—	—	VAL
put	1620	-0,41	59%	-1,6%	-0,1	59,20	62,10	5%	267	+267	VAL
put	1615	-0,40	60%	-2,0%	-0,2	56,30	59,90	6%	—	—	VAL
put	1610	-0,39	61%	-2,3%	-0,2	54,50	57,40	5%	56	+54	VAL
put	1600	-0,37	63%	-2,9%	-0,3	50,70	53,50	5%	369	+363	VAL
put	1590	-0,35	65%	-3,5%	-0,3	47,30	49,80	5%	97	+86	VAL
put	1580	-0,33	67%	-4,1%	-0,4	43,30	46,10	6%	251	+244	VAL
put venduta	1570	-0,31	69%	-4,7%	-0,4	39,80	42,60	7%	66	+53	VAL
put venduta	1560	-0,29	71%	-5,3%	-0,5	36,50	38,90	6%	230	+209	VAL
put venduta	1550	-0,27	73%	-5,9%	-0,5	33,50	36,30	8%	373	+287	VAL
put venduta	1540	-0,26	74%	-6,5%	-0,6	31,00	33,30	7%	191	+182	VAL
put venduta	1510	-0,21	79%	-8,3%	-0,8	23,30	25,80	10%	89	+68	VAL
put venduta	1480	-0,17	83%	-10,1%	-0,9	17,60	19,10	8%	199	+104	muro OIVAL
put ala ▶ venduta	1380	-0,07	93%	-16,2%	-1,5	6,00	8,00	29%	364	+343	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	1360	-0,06	94%	-17,4%	-1,7	4,70	6,50	32%	174	+171	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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