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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-15 Condizioni neutrali ieri -15

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -58

VRP (z-score) +13

Term slope +6

Vol-of-vol -21

IV3039,0%

HV30 c-c37,2%

VRP+1,8 (+0,3σ)

IV rank21

IV trendcompressione

settore-3

VolScore -15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +13 (+0.27σ), slope +6 (scontato: earnings nella curva), positioning -58, vol-of-vol -21 (+0.41σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 32

VolScore -15 (neutro), term structure in contango (slope +0.005): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	1645.0	ATM (front)	21g
compra	call	1645.0	ATM (back)	75g

debito5449 $

max profitto4339 $

max perdita5449 $

POP51%

ROC80%

pareggio1547.7 · 1759.7

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 43,0% · ±1σ 1529–1775 · ±2σ 1419–1912 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.41×	0.91×	1.55×	0.90×	0.72×	1.14×	2.04×	1.28×	1.15×	0.85×	0.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1420,0 (16Δ 1525 · muro OI 1420 · VAL 1642 · −1σ 1529) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 1790,0 (16Δ 1790 · muro OI 1720 · VAH 1984 · +1σ 1775) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 1645/1645 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	1960	+0,02	98%	+19,0%	+2,3	0,05	11,10	198%	1	0	muro OI+1σ
call ala	1910	+0,03	97%	+16,0%	+2,0	0,05	4,90	196%	5	0	muro OI+1σ
call ala	1890	+0,04	96%	+14,7%	+1,8	1,15	4,90	124%	2	0	muro OI+1σ
call venduta	1790	+0,15	85%	+8,7%	+1,1	2,90	15,60	137%	3	0	muro OI+1σ
call venduta	1760	+0,20	80%	+6,9%	+0,9	10,10	17,00	51%	2	0	muro OI
call venduta	1730	+0,27	73%	+5,0%	+0,7	14,70	25,70	54%	5	0	muro OI
call venduta	1720	+0,30	70%	+4,4%	+0,6	20,00	24,50	20%	103	0	muro OI
call	1710	+0,33	67%	+3,8%	+0,5	19,90	31,30	45%	8	0
call	1700	+0,35	65%	+3,2%	+0,4	24,60	33,80	32%	25	0
call	1690	+0,38	62%	+2,6%	+0,3	26,40	38,10	36%	2	0
call	1680	+0,42	58%	+2,0%	+0,3	31,00	42,00	30%	12	0
call	1670	+0,45	55%	+1,4%	+0,2	34,70	46,20	28%	7	0
call	1660	+0,48	52%	+0,8%	+0,1	38,50	50,60	27%	10	0
call	1650	+0,51	49%	+0,2%	+0,0	43,20	55,30	25%	28	0
prezzo 1647,12
put	1640	-0,46	54%	-0,4%	-0,1	37,10	47,80	25%	4	0	VAL
put	1630	-0,43	57%	-1,0%	-0,1	32,60	43,80	29%	6	0	VAL
put	1620	-0,39	61%	-1,6%	-0,2	28,30	39,50	33%	21	0	VAL
put	1610	-0,36	64%	-2,3%	-0,3	24,50	36,20	39%	6	0	VAL
put	1600	-0,33	67%	-2,9%	-0,4	23,90	29,30	20%	48	0	VAL
put venduta	1590	-0,30	70%	-3,5%	-0,5	17,80	29,30	49%	13	0	VAL
put venduta	1580	-0,27	73%	-4,1%	-0,6	15,80	25,50	47%	20	0	VAL
put venduta	1570	-0,25	75%	-4,7%	-0,6	12,10	22,20	59%	2	0	VAL
put venduta	1560	-0,22	78%	-5,3%	-0,7	9,80	20,00	68%	15	0	VAL
put venduta	1550	-0,20	80%	-5,9%	-0,8	11,30	17,00	40%	58	0	VAL
put venduta	1540	-0,18	82%	-6,5%	-0,9	5,90	13,70	80%	7	0	VAL
put venduta	1525	-0,15	85%	-7,4%	-1,0	4,90	14,00	96%	7	0	VAL−1σ
put	1510	-0,12	88%	-8,3%	-1,2	4,50	10,20	78%	6	0	VAL−1σ
put ala	1495	-0,10	90%	-9,2%	-1,3	2,30	9,10	119%	4	0	VAL−1σ
put ala	1480	-0,08	92%	-10,1%	-1,4	2,50	6,20	85%	32	0	VAL−1σ
put	1380	-0,02	98%	-16,2%	-2,4	—	3,40	—	3	0	muro OIVAL−1σ
put	1360	-0,01	99%	-17,4%	-2,6	—	4,90	—	1	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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