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ASML Holding N.V. Technology
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📅Earnings 27/01 · BMO · fra 99gg · ±19,7% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-15 Condizioni neutrali ieri -15
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -58
VRP (z-score) +13
Term slope +6
Vol-of-vol -21
IV3039,0%
HV30 c-c37,2%
VRP+1,8 (+0,3σ)
IV rank21
IV trendcompressione
settore-3
VolScore -15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +13 (+0.27σ), slope +6 (scontato: earnings nella curva), positioning -58, vol-of-vol -21 (+0.41σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 32
VolScore -15 (neutro), term structure in contango (slope +0.005): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.
vendicall 1645.0ATM (front)21g
compracall 1645.0ATM (back)75g
debito5449 $
max profitto4339 $
max perdita5449 $
POP51%
ROC80%
pareggio1547.7 · 1759.7
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 37,8% · ±1σ 1368–1983 · ±2σ 1137–2387 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
1.41× 0.91× 1.55× 0.90× 0.72× 1.14× 2.04× 1.28× 1.15× 0.85× 0.17×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 1368,3 (16Δ 1430 · VAL 1642 · −1σ 1368) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)
Call zona protetta ≥ 1982,7 (VAH 1984 · +1σ 1983) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 1645/1645 a ~21 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 1960 +0,22 78% +19,0% +0,9 34,70 37,30 7% — —
call venduta 1900 +0,27 73% +15,4% +0,8 45,20 47,50 5% — —
call venduta 1860 +0,31 69% +12,9% +0,7 53,70 56,30 5% — —
call 1820 +0,35 65% +10,5% +0,5 64,00 66,60 4% — —
call 1780 +0,39 61% +8,1% +0,4 75,30 78,50 4% — —
call 1740 +0,44 56% +5,6% +0,3 87,40 96,50 10% — —
call 1720 +0,47 53% +4,4% +0,2 93,40 100,80 8% — —
call 1700 +0,49 51% +3,2% +0,2 104,80 112,80 7% — —
call 1680 +0,52 48% +2,0% +0,1 113,80 117,40 3% — —
call 1660 +0,54 46% +0,8% +0,0 120,50 130,90 8% — —
prezzo 1647,12
put 1640 -0,44 56% -0,4% -0,0 105,00 116,20 10% — — VAL
put 1630 -0,43 57% -1,0% -0,1 100,20 107,00 7% — — VAL
put 1620 -0,41 59% -1,6% -0,1 99,00 102,20 3% — — VAL
put 1610 -0,40 60% -2,3% -0,1 89,80 97,30 8% — — VAL
put 1590 -0,37 63% -3,5% -0,2 82,30 88,80 8% — — VAL
put 1570 -0,35 65% -4,7% -0,3 74,30 83,80 12% — — VAL
put 1530 — — -7,1% -0,4 61,50 68,60 11% — — VAL
put venduta 1480 -0,24 76% -10,1% -0,6 42,90 50,30 16% — — VAL
put venduta 1430 -0,19 81% -13,2% -0,8 34,80 40,20 14% — — VAL
put 1380 — — -16,2% -1,0 21,90 30,60 33% — — VAL
put 1320 — — -19,9% -1,2 13,70 18,50 30% — — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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