AVGO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri +2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -65

VRP (z-score) +8

Term slope +35

Vol-of-vol +50

IV3039,0%

HV30 c-c36,5%

VRP+2,5 (+0,2σ)

IV rank17

IV trendespansione

settore+4

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +8 (+0.15σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -65, vol-of-vol +50 (-0.99σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -1 (neutro), term structure in contango (slope +0.040): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	330.0	ATM (front)	21g
compra	call	330.0	ATM (back)	75g

debito1092 $

max profitto857 $

max perdita1092 $

POP51%

ROC78%

pareggio310.4 · 353.1

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 40,4% · ±1σ 306–353 · ±2σ 286–378 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	1.59×	0.80×	1.27×	0.62×	0.62×	0.74×	1.02×	1.21×	1.30×	0.94×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 306,5 (16Δ 312 · −1σ 306) → venduta 305 · ala 295

Call zona protetta ≥ 360,0 (16Δ 360 · VAH 480 · +1σ 353) → venduta 360 · ala 375

strangle 305/360credito 312 $ pareggio 301,9 – 363,1 · perdita non limitata

iron condor 295/305/360/375 credito 178 $ perdita max 1322 $ ROC 13% pareggio 303,2 – 361,8

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 330/330 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	390	+0,02	98%	+18,6%	+2,4	0,14	0,21	40%	2.545	—	+1σ
call	385	+0,03	97%	+17,1%	+2,3	0,22	0,40	58%	2.338	—	+1σ
call ala	380	+0,04	96%	+15,6%	+2,1	0,36	0,39	8%	3.391	—	+1σ
call ala	377.5	+0,05	95%	+14,8%	+2,0	0,28	0,68	83%	151	—	+1σ
call ala ▶ ala	375	+0,06	94%	+14,1%	+1,9	0,50	0,59	17%	1.949	—	+1σ
call ala	370	+0,08	92%	+12,5%	+1,7	0,76	0,86	12%	1.798	—	+1σ
call ala	367.5	+0,09	91%	+11,8%	+1,6	0,92	1,03	11%	289	—	+1σ
call ala	365	+0,11	89%	+11,0%	+1,5	1,14	1,25	9%	1.406	—	+1σ
call venduta ▶ venduta	360	+0,15	85%	+9,5%	+1,3	1,69	1,79	6%	2.488	—	+1σ
call venduta	355	+0,21	79%	+8,0%	+1,1	2,47	2,64	7%	1.097	—	+1σ
call venduta	350	+0,27	73%	+6,5%	+0,9	3,50	3,75	7%	1.859	—
call venduta	347.5	+0,30	70%	+5,7%	+0,8	4,20	4,45	6%	259	—
call	345	+0,34	66%	+4,9%	+0,7	4,95	5,25	6%	933	—
call	340	—	—	+3,4%	+0,5	6,80	7,10	4%	378	—
call	335	+0,52	48%	+1,9%	+0,3	9,05	9,40	4%	200	—
call	330	+0,60	40%	+0,4%	+0,1	11,75	12,25	4%	234	—
prezzo 328,75
put	327.5	-0,36	64%	-0,4%	-0,1	5,85	6,15	5%	157	—
put venduta	325	-0,32	68%	-1,1%	-0,2	5,00	5,45	9%	1.351	—
put venduta	322.5	-0,28	72%	-1,9%	-0,3	4,25	4,70	10%	283	—
put	320	—	—	-2,7%	-0,4	3,65	4,00	9%	1.925	—
put	317.5	—	—	-3,4%	-0,5	3,05	3,60	17%	—	—
put	315	—	—	-4,2%	-0,6	2,49	2,95	17%	1.028	—
put venduta	312.5	-0,16	84%	-4,9%	-0,7	1,86	2,66	35%	—	—
put venduta	310	-0,14	86%	-5,7%	-0,8	1,79	2,20	21%	1.133	—
put	307.5	—	—	-6,5%	-1,0	—	—	—	—	—
put ala ▶ venduta	305	-0,10	90%	-7,2%	-1,1	1,26	1,50	17%	842	—	−1σ
put	302.5	—	—	-8,0%	-1,2	—	—	—	—	—	−1σ
put ala	300	-0,08	92%	-8,7%	-1,3	0,88	1,15	27%	1.333	—	−1σ
put	297.5	—	—	-9,5%	-1,4	—	—	—	—	—	−1σ
put ala ▶ ala	295	-0,06	94%	-10,3%	-1,5	0,69	0,90	26%	385	—	−1σ
put	292.5	—	—	-11,0%	-1,7	—	—	—	—	—	−1σ
put ala	290	-0,04	96%	-11,8%	-1,8	0,40	0,76	62%	648	—	−1σ
put ala	285	-0,03	97%	-13,3%	-2,0	0,27	0,42	43%	196	—	−1σ
put	280	-0,02	98%	-14,8%	-2,3	0,13	0,47	113%	79	—	−1σ
put	275	-0,02	98%	-16,3%	-2,5	0,08	0,36	127%	232	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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