AVGO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri +2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -65

VRP (z-score) +8

Term slope +35

Vol-of-vol +50

IV3039,0%

HV30 c-c36,5%

VRP+2,5 (+0,2σ)

IV rank17

IV trendespansione

settore+4

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +8 (+0.15σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -65, vol-of-vol +50 (-0.99σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -1 (neutro), term structure in contango (slope +0.040): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	330.0	ATM (front)	21g
compra	call	330.0	ATM (back)	75g

debito1092 $

max profitto857 $

max perdita1092 $

POP51%

ROC78%

pareggio310.4 · 353.1

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 41,1% · ±1σ 269–402 · ±2σ 220–492 · catena del 19/10 ⚠ earnings 09/12 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	1.59×	0.80×	1.27×	0.62×	0.62×	0.74×	1.02×	1.21×	1.30×	0.94×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 268,7 (16Δ 280 · muro OI 300 · −1σ 269) → venduta 260 · ala 240

Call zona protetta ≥ 420,0 (16Δ 420 · muro OI 400 · VAH 480 · +1σ 402) → venduta 420 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 260/420credito 922 $ pareggio 250,8 – 429,2 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 330/330 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	430	—	—	+30,8%	+1,3	4,20	4,95	16%	6.141	—	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	420	+0,16	84%	+27,8%	+1,2	5,05	5,70	12%	9.213	—	muro OI+1σ
call venduta	410	+0,19	81%	+24,7%	+1,1	6,15	7,00	13%	7.128	—	muro OI+1σ
call venduta	400	+0,23	77%	+21,7%	+1,0	7,85	8,15	4%	14.437	—	muro OI
call	390	—	—	+18,6%	+0,8	9,15	10,20	11%	7.011	—
call venduta	380	+0,31	69%	+15,6%	+0,7	11,75	12,45	6%	4.128	—
call	370	+0,36	64%	+12,5%	+0,6	14,30	14,95	4%	8.750	—
call	360	+0,41	59%	+9,5%	+0,5	17,45	18,45	6%	6.572	—
call	350	+0,47	53%	+6,5%	+0,3	21,10	21,80	3%	6.007	—
call	340	+0,53	47%	+3,4%	+0,2	25,40	26,00	2%	4.212	—
call	330	+0,59	41%	+0,4%	+0,0	30,15	31,25	4%	3.297	—
prezzo 328,75
put	320	-0,36	64%	-2,7%	-0,1	18,40	18,90	3%	8.329	—
put venduta	310	-0,30	70%	-5,7%	-0,3	14,60	15,45	6%	6.959	—
put venduta	300	-0,25	75%	-8,7%	-0,5	11,15	11,80	6%	15.005	—	muro OI
put venduta	290	-0,20	80%	-11,8%	-0,6	8,45	9,10	7%	4.441	—	muro OI
put venduta	280	-0,16	84%	-14,8%	-0,8	6,30	6,90	9%	10.183	—	muro OI
put	270	-0,12	88%	-17,9%	-1,0	4,60	5,30	14%	6.171	—	muro OI
put ala ▶ venduta	260	-0,10	90%	-20,9%	-1,2	3,40	4,30	23%	5.145	—	muro OI−1σ
put ala	250	-0,07	93%	-24,0%	-1,4	2,39	2,78	15%	5.508	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	240	-0,06	94%	-27,0%	-1,6	1,79	2,24	22%	5.412	—	muro OI−1σ
put ala	230	-0,04	96%	-30,0%	-1,8	1,28	1,73	30%	4.167	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale