AVGO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri +2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -65

VRP (z-score) +8

Term slope +35

Vol-of-vol +50

IV3039,0%

HV30 c-c36,5%

VRP+2,5 (+0,2σ)

IV rank17

IV trendespansione

settore+4

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +8 (+0.15σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -65, vol-of-vol +50 (-0.99σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -1 (neutro), term structure in contango (slope +0.040): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	330.0	ATM (front)	21g
compra	call	330.0	ATM (back)	75g

debito1092 $

max profitto857 $

max perdita1092 $

POP51%

ROC78%

pareggio310.4 · 353.1

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 38,5% · ±1σ 293–368 · ±2σ 262–413 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	1.59×	0.80×	1.27×	0.62×	0.62×	0.74×	1.02×	1.21×	1.30×	0.94×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 293,4 (16Δ 300 · muro OI 300 · −1σ 293) → venduta 290 · ala 270

Call zona protetta ≥ 400,0 (16Δ 380 · muro OI 400 · VAH 480 · +1σ 368) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 330/330 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	390	+0,10	90%	+18,6%	+1,5	1,73	1,86	7%	10.179	+10211	+1σ
call	385	+0,12	88%	+17,1%	+1,4	2,10	2,27	8%	—	—	+1σ
call venduta	380	+0,15	85%	+15,6%	+1,3	2,64	2,82	7%	10.591	+10432	+1σ
call venduta	375	+0,17	83%	+14,1%	+1,2	3,25	3,45	6%	—	—	+1σ
call venduta	370	+0,21	79%	+12,5%	+1,0	4,10	4,25	4%	7.086	+7069	+1σ
call venduta	365	+0,24	76%	+11,0%	+0,9	4,95	5,20	5%	—	—
call venduta	360	+0,28	72%	+9,5%	+0,8	6,15	6,35	3%	7.217	+7313
call	357.5	—	—	+8,7%	+0,7	6,80	7,05	4%	—	—
call	355	—	—	+8,0%	+0,7	7,50	7,75	3%	—	—
call	352.5	—	—	+7,2%	+0,6	8,20	8,55	4%	—	—
call	350	+0,38	62%	+6,5%	+0,5	9,10	9,35	3%	6.945	+6417
call	347.5	+0,40	60%	+5,7%	+0,5	9,90	10,30	4%	—	—
call	345	—	—	+4,9%	+0,4	10,90	11,25	3%	—	—
call	342.5	—	—	+4,2%	+0,4	11,90	12,30	3%	—	—
call	340	—	—	+3,4%	+0,3	13,00	13,35	3%	6.401	+5730
call	337.5	—	—	+2,7%	+0,2	14,15	14,55	3%	—	—
call	335	—	—	+1,9%	+0,2	15,35	15,80	3%	—	—
call	332.5	—	—	+1,1%	+0,1	16,65	17,10	3%	—	—
call	330	—	—	+0,4%	+0,0	18,00	18,45	2%	1.545	+1341
prezzo 328,75
put	327.5	—	—	-0,4%	-0,0	10,60	11,65	9%	—	—
put	325	-0,37	63%	-1,1%	-0,1	9,95	10,75	8%	—	—
put	322.5	-0,34	66%	-1,9%	-0,2	9,25	9,90	7%	—	—
put venduta	320	-0,32	68%	-2,7%	-0,2	8,35	8,85	6%	12.529	+12963
put venduta	317.5	-0,29	71%	-3,4%	-0,3	7,55	7,95	5%	—	—
put venduta	315	-0,27	73%	-4,2%	-0,4	6,85	7,40	8%	—	—
put venduta	312.5	-0,25	75%	-4,9%	-0,4	6,10	6,70	9%	—	—
put venduta	310	-0,23	77%	-5,7%	-0,5	5,55	5,90	6%	11.841	+11646
put venduta	305	-0,19	81%	-7,2%	-0,7	4,20	4,75	12%	—	—
put venduta	300	-0,16	84%	-8,7%	-0,8	3,55	3,75	5%	17.123	+16417	muro OI
put	295	-0,13	87%	-10,3%	-1,0	2,78	3,10	11%	—	—	muro OI
put ala ▶ venduta	290	-0,11	89%	-11,8%	-1,1	2,20	2,49	12%	13.307	+13065	muro OI−1σ
put ala	280	-0,07	93%	-14,8%	-1,4	1,42	1,54	8%	7.792	+7966	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	270	-0,05	95%	-17,9%	-1,7	0,91	1,10	19%	2.445	+2200	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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